Финансовые рынки и институты

Бакалавриат 2022/2023

Статус: Курс обязательный (Экономика и анализ бизнеса (заочное обучение))

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Онлайн-часы: 36

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Сучкова Екатерина Олеговна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 28

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин по выбору и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика». В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» студенты приобретают знания о структуре финансового сектора, функциях кредитно-финансовых институтов,взаимодействия основных элементов финансовой системы, а так же приобретают практические навыки для анализа деятельности банка на основании финансовой отчётности. В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление и знать об основных теориях финансового посредничества, методиках оценки банковской отчётности, основах законодательства в финансовой банковской сфере. Студент должен успешно уметь анализировать финансовую отчетность банка и делать выводы о его финансовом состоянии, оценивать структуру доходов и расходов банка.

Цель освоения дисциплины

- освоение студентами теоретических основ функционирования фондового рынка, методов оценки риска и доходности при инвестировании средств на фондовом рынке
получение студентами практических навыков оценки акций и облигаций, определения доходности финансовых инструментов, подготовки компаний к выходу на российский и зарубежные рынки капитала с использованием механизма депозитарных расписок
овладения навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с заранее заданными свойствами, включая секьюритизацию активов.

Планируемые результаты обучения

Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
Анализирует и оценивает структуру финансового рынка. Может оценить текущее состояние финансового рынка, формулирует выводы влияние макроэкономических факторов на перспективы финансовых институтов.
Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.
Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Финансовая система. Финансовое посредничество.
Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.
Анализ финансовой системы РФ

Элементы контроля

Домашнее задание
Провести анализ коммерческого банка по предложенной схеме
Письменная работа
Письменная работа с описанием банковской системы РФ
Контрольная работа
Контрольная работа по анализу капитала банка

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.5 * Домашнее задание + 0.3 * Письменная работа + 0.2 * Контрольная работа

Программа дисциплины