Эконометрика

Бакалавриат 2022/2023

Статус: Курс обязательный (Мировая экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики

Когда читается: 3-й курс, 1-3 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Онлайн-часы: 20

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Клюева Анна Дмитриевна, Поляков Константин Львович, Цветкова Анна Николаевна

Язык: русский

Кредиты: 7

Контактные часы: 104

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Эконометрика».

Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины — дать студентам научное представление о методах и моделях современной эконометрики, которые позволяют давать количественную оценку основным закономерностям экономической теории, а также прогнозировать социально-экономические процессы.

Планируемые результаты обучения

Умеет содержательно интерпретировать параметры моделей с панельными данными.
Знает методы обнаружения «единичных корней».
Знает определение модели ARMA.
Знает определение стационарности в широком смысле.
Умеет определять наличие/отсутствие стационарности.
Умеет построить модель ARMA.
Умеет приводить ряд к стационарному виду.
Умеет проверять гипотезы из прикладной области с помощью построенной МЛР на основе проверки статистических гипотез.
Умеет выбирать релеватную спецификацию модели для анализа панельных данных, корректно интерпретирует результаты оценивания модели с фиксированными эффектами и модели со случайными эффектами
Записывает уравнение регрессии, учитывающее панельный характер данных.
Умеет оценивать параметры моделей с панельными данными
Знать основные принципы регрессионного анализа панельных данных и уметь с ними работать
Умеет строить модель долговременного и гармонического тренда временного ряда
Знать основные задачи, решаемые с использованием статистического обучения.
Знать основные проблемы, возникающие при использовании статистического обучения.
Уметь выполнить иерархическую кластеризацию данных и интерпретировать полученные результаты
Уметь выполнить кластеризацию к-средних с выбором оптимального числа кластеров. Уметь интерпретировать полученные результаты.
Уметь выбрать количество и построить главные компоненты для заданного набора данных.
Уметь дать интерпретацию главным компонентам.
Знать понятия "выброс для линейной регрессии", "точка разбалансировки".
Уметь диагностировать точки разбалансировки и выбросы для линейной регрессии.
Уметь специфицировать и оценить модель логистической регрессии.
Уметь оценить качество модели логистической регрессии
Уметь построить регрессионное дерево
Уметь построить дерево классификации

Содержание учебной дисциплины

МИРЭК_1. Предварительный анализ данных
МИРЭК_2. Модель линейной регрессии (МЛР).
МИРЭК_3. Метод наименьших квадратов и линейная регрессия. Статистические свойства МНК оценки параметров МЛР.
МИРЭК_4. Анализ значимости регрессоров. Прогнозирование.
МИРЭК_5. Нарушение основных гипотез МЛР.
МИРЭК_1-5. Обучение с учителем. Регрессионные модели с переменной структурой. Проверка гипотез о свойствах объектов и явлений с помощью МЛР.
МИРЭК_1-10. Моделирование сезонных и не сезоных явлений.
МИРЭК_1-11. Определение и классификация временных рядов.
МИРЭК_9. Моделирование влияния внешних переменных на основные показатели процессов
МИРЭК_1-12. Модели нестационарных процессов.
МИРЭК_1-9. Модели панельных данных

Элементы контроля

Работа на семинарах 1
За работу на семинаре студент может получить от одного до пяти баллов. Один балл – студент только посетил семинар. В конце модуля баллы за работу на семинарах суммируются и переводятся в десятибалльную шкалу. Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе.
Работа на семинарах 2
За работу на семинаре студент может получить от одного до пяти баллов. Один балл – студент только посетил семинар. В конце модуля баллы за работу на семинарах суммируются и переводятся в десятибалльную шкалу. Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе.
Работа на семинарах 3
За работу на семинаре студент может получить от одного до пяти баллов. Один балл – студент только посетил семинар. В конце модуля баллы за работу на семинарах суммируются и переводятся в десятибалльную шкалу. Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе.
Самостоятельная работа 1
Самостоятельная работа выполняется в рамках часов, отведенных для этого в программе курса. Задание для самостоятельной работы оформлено в виде «Шаблон отчета о самостоятельной работе» (Шаблона), содержащего как само задание, так и структуру отчета. Менять структуру отчета запрещается. Шаблон содержит описание минимальных требований к полученным результатам для получения оценки "хорошо" (6 баллов)
Самостоятельная работа 2
Самостоятельная работа выполняется в рамках часов, отведенных для этого в программе курса. Задание для самостоятельной работы оформлено в виде «Шаблон отчета о самостоятельной работе» (Шаблона), содержащего как само задание, так и структуру отчета. Менять структуру отчета запрещается. Шаблон содержит описание минимальных требований к полученным результатам для получения оценки "хорошо" (6 баллов)
Экзамен
Экзамен проводится в конце третьнго модуля в виде письменного теста на 45 минут с вариантами ответов на вопросы. Каждый вопрос предполагает один или несколько правильных вариантов ответа. Результат оценивается по десятибалльной шкале.
Тест
Тест проводится в конце первого модуля в виде письменного теста на 30 минут с вариантами ответов на вопросы. Каждый вопрос предполагает один или несколько правильных вариантов ответа. Результат оценивается по десятибалльной шкале.

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 1 модуль
0.7 * Работа на семинарах 1 + 0.3 * Тест
2022/2023 учебный год 3 модуль
0.3 * Самостоятельная работа 1 + 0.1 * Работа на семинарах 2 + 0.1 * Работа на семинарах 3 + 0.2 * Экзамен + 0.3 * Самостоятельная работа 2

Список литературы

Авторы

Поляков Константин Львович

Программа дисциплины