Эконометрика (продвинутый уровень)

Магистратура 2022/2023

Статус: Курс обязательный (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1-4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Борзых Дмитрий Александрович, Ратникова Татьяна Анатольевна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 12

Контактные часы: 140

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерским программам «Прикладная экономика» и «Финансовые рынки». Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации

Планируемые результаты обучения

Инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности: - обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований
В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
• выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
• разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
• способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде
• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования

Содержание учебной дисциплины

Методы подгонки зависимости
Модели анализа панельных данных.
Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
Оценивание моделей по временным рядам
Метод максимального правдоподобия.
Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности.
Обобщенный метод моментов.
Модели волатильности.
Модели дискретного выбора
Системы регрессионных уравнений
Модели пространственной эконометрики.
Непараметрическое и полупараметрическое оценивание.
Байесовская эконометрика.
Методы симуляционного моделирования.

Элементы контроля

Тест 1
Тест 2
Контрольная работа
Тест 3
Домашнее задание №1
Отчет о выполнении практического задания с содержательной интерпретацией результатов анализа реальных данных и процесса моделирования
Тест 4
Домашнее задание №2
Отчет о выполнении практического задания с содержательной интерпретацией результатов анализа реальных данных и процесса моделирования
Экзамен

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.15 * Тест 1 + 0.6 * Контрольная работа + 0.25 * Тест 2
2022/2023 учебный год 4 модуль
0.1 * Тест 4 + 0.2 * Домашнее задание №2 + 0.15 * Тест 3 + 0.15 * Домашнее задание №1 + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Горбачёва Александра Сергеевна
Борзых Дмитрий Александрович
Ратникова Татьяна Анатольевна

Программа дисциплины