Конструирование структурных финансовых продуктов

Магистратура 2022/2023

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Курочкин Сергей Владимирович, Ткаченко Мария Владимировна

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Данный курс рассчитан на первоначальное изучение учебной дисциплины «Производные финансовые инструменты» и является естественным продолжением данной научной области, знакомство с которой требуется и является пререквизитом к «Конструирование структурных финансовых продуктов».

Цель освоения дисциплины

-знакомство слушателей курса с мотивами инвесторов использовать для вложений структурированные продукты; -понимание студентами «анатомии» структурных продуктов, принципов их формирования; -приобретение практических навыков по проведению расчетов касательно структурных продуктов на конкретных реальных примерах.

Планируемые результаты обучения

студент должен владеть: - навыками работы с реальными данными, ассоциированными со структурными продуктами, - основными методами конструирования структурных продуктов из стандартных рыночных инструментов, - методами определения справедливой стоимости структурных продуктов, включая разложение продукта на составляющие (имеющие рыночное ценообразование) и моделирование по методу Монте-Карло
студент должен: знать: - специфические особенности структурных продуктов, - цели инвесторов, которым отвечают структурные продукты, - компоненты, чаще всего входящие в состав структурированных продуктов, - различные формы выпуска структурированных продуктов, - принципы организации рынков структурных продуктов, - особенности ценообразования структурных продуктов, а также факторы, влияющие на их текущую стоимость, - основные базы данных, содержащие информацию о структурированных продуктах;
студент должен: уметь: - определять, каким интересам инвесторов удовлетворяют те или иные структурированные продукты, - решать аналитические и исследовательские задачи с применением известного математического аппарата относительно нахождения текущей справедливой цены структурного продукта, интерпретировать полученные результаты и обосновывать собственные выводы,