Магистратура 2022/2023

Математическое моделирование в банковском деле и финансах

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Стохастическое моделирование в экономике и финансах)

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Школа финансов

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Карминский Александр Маркович, Хромова (Фокина) Элла Павловна

Прогр. обучения: Стохастическое моделирование в экономике и финансах

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Математическое моделирование в банковском деле и финансах» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерской программе «Стохастическое моделирование в экономике и финансах». Настоящая дисциплина предполагает, что студенты знакомы с основами теории вероятностей и математической статистики, эконометрики, а также с элементами банковского дела, с понятиями финансовой устойчивости экономического агента. В число основных задач курса входит введение в банковский менеджмент, управление рисками, базельские соглашения, моделирование рейтингов, методы оценки финансовой устойчивости, ESG устойчивости, а также основные принципы корпоративного управления. Планируемые результаты обучения предполагают освоение основных компонент банковского менеджмента и корпоративного управления организаций. В процессе выполнения практических заданий курса планируется освоить компетенции по работе с источниками данных и использованию инструментов их анализа, а также построение на этой основе финансовых моделей. Сведения, полученные в курсе, будут полезны при проведении самостоятельных исследований и подготовке магистерской диссертации по темам, связанным с деятельностью банков и компаний. Они будут востребованы также в практической деятельности выпускников, которые планируют связать себя с финансовой сферой деятельности и бизнесом.

Цель освоения дисциплины

• Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что студенты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы экономики, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по финансовой, экономико-математической и рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы магистерской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.

Планируемые результаты обучения

• Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
• Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
• Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
• Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
• Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Трансформация финансов и банкинга. Мировая и российская финансовые системы. Банковская система и инструменты.
• Тема 2. Основные положения финансового менеджмента. Модели банковского менеджмента. Риск-менеджмент. Контроллинг в банке.
• Тема 3. Кредитные риски и управление ими. Модели вероятности дефолта PD и потерь при дефолте LGD
• Тема 4. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства. Модели рейтингов. Сопоставление рейтинговых шкал. Агрегированные модели.
• Тема 5. Риски ликвидности. Управление активами и пассивами финансовых институтов
• Тема 6. Практические аспекты и примеры внедрения методов моделирования в банках и финансовых институтах

Элементы контроля

• Активность на лекционных и семинарских занятиях
• Реферат
• Результат моделирования
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 4 модуль
  0.4 * Экзамен + 0.2 * Реферат + 0.2 * Результат моделирования + 0.2 * Активность на лекционных и семинарских занятиях

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Рейтинги в экономике: методология и практика, Карминский, А. М., 2005
• Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт, Карминский, А. М., 2011
• Энциклопедия финансового риск - менеджмента, Барбаумов, В. Е., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

• Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика, Карминский, А. М., 2007
• Кредитные рейтинги и их моделирование, Карминский, А. М., 2015
• Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2013

Авторы

• Карминский Александр Маркович