Финансовые рынки и финансовые институты

Бакалавриат 2022/2023

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 3-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Сучкова Екатерина Олеговна

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 56

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

В ходе изучения курса студенты: • получат навыки анализа финансовой отчётности банка, в том числе анализ капитала банка по российским и международным стандартам, управление активами и пассивами, доходами и расходами банка • познакомятся с бизнес-моделями банков, получат навыки принятия решений по управлению банком основываясь на его бизнес – модели • получат навыки оценки кредитоспособности заёмщика банка (юридического и физического лица) Особенностями курса являются: • использование актуальных баз данных МВФ и Всемирного банка • реализация курса с использованием case-study, основанного на данных реальной банковской и макроэкономической отчётности

Цель освоения дисциплины

освоение теоретических основ финансового посредничества и роль банков в этих процессах
приобретение теоретических знаний о структуре финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их основные инструменты
освоение теоретических основ финансового посредничества, взаимодействия основных элементов финансовой системы

Планируемые результаты обучения

Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.
Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.

Содержание учебной дисциплины

Финансовая система. Финансовое посредничество.
Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.

Элементы контроля

Домашнее задание
Письменная работа
Письменная работа по анализу состояния банковской системы РФ
Контрольная работа
Расчёт и анализ собственного капитал банка
Устный опрос

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.4 * Устный опрос + 0.1 * Письменная работа + 0.1 * Контрольная работа + 0.4 * Домашнее задание

Список литературы

Авторы

Сучкова Екатерина Олеговна

Программа дисциплины