Эконометрика (продвинутый уровень)

Магистратура 2022/2023

Статус: Курс обязательный (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра экономической теории и эконометрики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ларин Александр Владимирович

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент - умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки, - способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, - имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: - примеры несостоятельности МНК оценок, - инструментальные оценки, - оценки параметров моделей методом моментов. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

Записывает выражения коэффициента детерминации.
Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
Приводит примеры инструментов.
Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
Тема 2. Качество подгонки модели.
Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
Тема 4. Проверка гипотез.
Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
Тема 6. Метод инструментальных переменных.
Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
Тема 8. Метод моментов.
Тема 9. Обобщенный метод моментов.

Элементы контроля

Активность на семинарах
Учитываются ответы на вопросы на семинарских занятиях, решение задач у доски, выполнение самостоятельных работ.
Контрольная работа
Контрольная работа в аудитории
Экзамен

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.4 * Экзамен + 0.1 * Активность на семинарах + 0.4 * Контрольная работа

Список литературы

Авторы

Ларин Александр Владимирович

Программа дисциплины