Магистратура 2022/2023

Эконометрика (продвинутый уровень)

Статус: Курс обязательный (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра экономической теории и эконометрики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ларин Александр Владимирович

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент - умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки, - способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, - имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: - примеры несостоятельности МНК оценок, - инструментальные оценки, - оценки параметров моделей методом моментов. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

• Записывает выражения коэффициента детерминации.
• Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
• Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
• Приводит примеры инструментов.
• Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
• Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
• Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
• Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
• Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
• Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
• Тема 2. Качество подгонки модели.
• Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
• Тема 4. Проверка гипотез.
• Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
• Тема 6. Метод инструментальных переменных.
• Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
• Тема 8. Метод моментов.
• Тема 9. Обобщенный метод моментов.

Элементы контроля

• Активность на семинарах
  Учитываются ответы на вопросы на семинарских занятиях, решение задач у доски, выполнение самостоятельных работ.
• Контрольная работа
  Контрольная работа в аудитории
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 2 модуль
  0.4 * Экзамен + 0.1 * Активность на семинарах + 0.4 * Контрольная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607

Авторы

• Ларин Александр Владимирович