2022/2023

Элементы стохастического анализа

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Когда читается: 3, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Гущин Александр Александрович

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 72

Программа дисциплины

Аннотация

Для количественного описания процессов экономической динамики широко используется современный математический аппарат, в первую очередь, аппарат стохастического анализа. Случайные процессы являются сложным математическим объектом. Поэтому предлагается на относительно ранней стадии изучение процессов Леви, которые не только доставляют большинство используемых моделей случайных процессов, но и имеют важные особенности, присущие и более общим процессам, при относительно простом описании. Случайные процессы требуют разработку собственного исчисления – стохастического интегрирования с формулой Ито. Это – наиболее важная часть курса. В курсе предполагается познакомить слушателей со стохастическими и обратными стохастическими дифференциальными уравнениями, теоремами о представлении мартингалов и теоремой Гирсанова. Кроме того, будут рассмотрены простейшие задачи стохастического оптимального управления. Таким образом, по окончании курса слушатель сможет ориентироваться в современной литературе (более направленно, по математической экономике и финансовой математике). Не предполагается сопровождать каждый результат строгим математическим доказательством; во многих случаях мы ограничимся неформальным обсуждением доказательства.