2022/2023

Прикладной анализ временных рядов

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент математики

Когда читается: 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Горяинова Елена Рудольфовна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 42

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины Прикладной анализ временных рядов базируется на дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика. Для освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть основными понятиями теории временных рядов, знать основные модели временных рядов, уметь идентифицировать временные ряды и проверять адекватность подобранных моделей.

Цель освоения дисциплины

• сформировать теоретические знания в области стохастического анализа
• обучить студентов ориентироваться в основных моделях и классах временных рядов
• обучить студентов применять основные методы анализа временных рядов для обработки реальных социально-экономических данных

Планируемые результаты обучения

• Владеть: навыками решения типовых задач статистического анализа временного ряда; основными определениями, методами и алгоритмами анализа данных, содержащих случайную составляющую.
• Знать: основные модели стационарных временных рядов; основные методы оценивания параметров базовых моделей стационарных временных рядов; основные методы идентификации временных рядов; основные методы прогнозирования временных рядов.
• Уметь: строить математические модели, адекватно описывающие социально-экономические данные, представляемые реализациями временных рядов; использовать статистические критерии для проверки гипотез относительно наблюдаемых случайных данных.

Содержание учебной дисциплины

• Основные понятия теории случайных процессов и временных рядов
• Основные модели стационарных временных рядов
• Прогнозирование
• Идентификация, оценивание и тестирование стационарных ВР
• Идентификация нестационарных временных рядов
• Цепи Маркова

Элементы контроля

• Статистическая игра
  Студент должен дать мотивированное заключение о модели линейного стационарного временного ряда на основании смоделированной преподавателем реализации ряда, выборочной АКФ и ЧАКФ
• контрольная работа
• Экзамен
  На экзамен выносится защита домашнего задания предварительно проверенного преподавателем. Домашнее задание заключается в идентификации реального (или смоделированного преподавателем) временного ряда. Методика идентификации должна быть описана грамотным математическим языком, компьютерные расчеты каждого этапа идентификации должны быть представлены письменно. Защищающийся должен знать определения всех терминов и понятий, используемых при решении поставленной задачи.

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 3 модуль
  О_итог =0,1* О_стат. игра+0,4*О_кр + 0,5*О_экз

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Основы стохастической финансовой математики. Т. 1: Факты. Модели, Ширяев, А. Н., 1998
• Прикладные методы анализа статистических данных : учеб. пособие для вузов, Горяинова, Е. Р., 2012
• Теория случайных процессов в примерах и задачах, Миллер, Б. М., 2007
• Эконометрика. Начальный курс, Магнус, Я. Р., 1997

Рекомендуемая дополнительная литература

• Кричевский, М. Л., Временные ряды в менеджменте. Том 1 : монография / М. Л. Кричевский. — Москва : Русайнс, 2016. — 219 с. — ISBN 978-5-4365-0737-8. — URL: https://book.ru/book/919940 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
• Статистический анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., 1998

Авторы

• Горяинова Елена Рудольфовна