2022/2023

Управление финансовыми рисками

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Когда читается: 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Жарковский Максим Олегович

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса студенты изучают особенности организации и инфраструктуры финансовых рынков, современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе, основы управления финансовыми рисками в банках, методы измерения и моделирования рисков.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками» являются овладение студентами современными методами оценки и управления финансовыми рисками

Планируемые результаты обучения

• Студент должен владеть навыками использования инструментальных средств исследования статистических свойств финансовых активов; - навыками сбора, обработки и анализа финансовой информации; - методами стресс-тестирования и бэк-тестинга; - навыками расчета и анализа показателей кредитного риска.
• Студент должен знать основные принципы построения системы управления рисками компании/финансового института; - основные методы и инструменты управления рыночными, кредитными и операционными рисками; - основные положения стандартов и нормативных документов международных организаций и национальных регулирующих органов в области управления рисками.
• Студент должен уметь идентифицировать основные группы рисков, с которыми сталкивается компания/финансовый институт; - строить карту рисков компании/финансового института; - рассчитывать основные показатели финансовых рисков (волатильность, VAR); - применять стратегии хеджирования рыночных рисков с использованием производных финансовых инструментов; - оценивать эффективность мероприятий по снижению рисков;

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Финансовые рынки и финансовая стабильность
• Тема 2. Современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе
• Тема 3. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках
• Тема 4. Количественные методы измерения и моделирования рисков
• Тема 5. Управление рыночными рисками
• Тема 6. Управление кредитными рисками
• Тема 7. Операционные риски

Элементы контроля

• Вычислительные задания
• Контрольная работа

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 4 модуль
  0.5 * Вычислительные задания + 0.5 * Контрольная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
• Фондовый рынок : учеб. пособие для вузов, Берзон, Н. И., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

• Методы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 2010
• Управление рисками : учеб. пособие, Чернова, Г. В., 2005

Авторы

• Жарковский Максим Олегович
• Сычева Вера Ивановна