2022/2023
Производные финансовые инструменты 2
Статус:
Маго-лего
Кто читает:
Школа финансов
Когда читается:
4 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Курочкин Сергей Владимирович
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
40
Программа дисциплины
Аннотация
В курсе рассматриваются основные математические модели оценки справедливой стоимости (прайсинга) производных финансовых инструментов: принцип безарбитражного ценообразования, биномиальная модель, модель Блэка-Шоулза, копулы и кредитные производные (CDS, CDO), процентные производные, производные на товары, погоду, катастрофы и т.д. Помимо решения расчётных задач, в курсе предусмотрен проект по оценке и маржированию реального свопа с использованием реальных данных.