Количественные методы в финансах

2022/2023

Статус: Дисциплина общефакультетского пула

Кто читает: Департамент финансов

Когда читается: 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Ичкитидзе Юрий Роландович

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 28

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина направлена на освоение студентами количественных методов анализа данных в практических задачах финансового менеджмента. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Теория вероятностей, Статистика, Эконометрика, Финансовый менеджмент, Риск-менеджмент, Финансовый риск-менеджмент. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы.

Цель освоения дисциплины

Целью курса является формирование у студента компетенций, позволяющих грамотно применять количественные методы анализа для следующих задач: 1. построения прогнозных моделей финансовой отчетности компаний для целей стратегического планирования и инвестиционной оценки; 2. построения факторных прогнозных моделей финансовых и экономических переменных; 3. прогнозирования волатильности на финансовых рынках при управлении портфелем ценных бумаг; 4. организации взаимодействия группы экспертов в целях получения качественных и количественных оценок дополнительных показателей прогнозных моделей; 5. определения оптимального объема инвестиций фирмы, моделирования оптимальной структуры капитала, оценки оптимального коэффициента выплат и оценки вероятности дефолта. 6. прогнозирования динамики рыночных цен акции с учетом нелинейности в среднем; 7. проверки рыночной эффективности на основе правил фильтра и событийного анализа. Конкретными результатами данной дисциплины является освоение студентами методов включения нелинейности в прогнозные модели выручки отдельных компаний, методов аналитической декомпозиции показателей финансовой отчетности, методов тестирования причинно-следственных связей, методов оценки параметров модели векторной авторегрессии (VAR), методов анализа коинтеграционных связей, методов анализа нелинейных альтернатив динамики рыночной цены акции, методов проверки рыночной эффективности (правила фильтра и событийный анализ).

Планируемые результаты обучения

Студент владеет методами аналитической декомпозиции отдельных показателей финансовой отчетности (прибыль, EBIT, долг, инвестиции, амортизация, основные средства, коэффициент выплат) и их моделями прогнозирования.
Студент способен применить методы включения нелинейности в модель прогнозирования выручки. Способен сделать аналитическую декомпозицию выручки (выделить основные компоненты и дать динамические оценки доли компании в отрасли и доли отрасли в ВВП) Студент владеет методами включения в модель выручки вероятности технологического замещения и вероятности возникновения нового рынка.