Аспирантура
2022/2023
Эконометрика
Статус:
Курс обязательный
Направление:
00.00.00. Аспирантура
Кто читает:
Школа финансов
Когда читается:
1-й курс, 2 семестр
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Полякова Марина Васильевна
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
48
Программа дисциплины
Аннотация
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: • Линейная алгебра, • Математический анализ, • Теория вероятностей, • Математическая статистика. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Микроэконометрика (продвинутый уровень) • Теория отраслевых рынков и конкурентная политика • Моделирование кредитных рейтингов • Современные исследования финансовых рынков • Современные исследования в корпоративных финансах, а также при написании эмпирической части диссертации.
Цель освоения дисциплины
- • Получение аспирантами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения
- • Освоение аспирантами статистических пакетов, позволяющих применить эконометрические методы к анализу реальных статистических данных
- • Развитие навыков выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования - способности предложить эконометрическую модель, приближающую и объясняющую происходящие в обществе процессы, а также адекватный метод ее оценивания
- • Развитие навыка выбирать необходимые для исследования статистические данные
- • Развитие способности оценииать необходимые эконометрические модели по имеющимся статистическим данным с использованием современных статистических пакетов
Планируемые результаты обучения
- Знать теоретическое обоснование основных эконометрических моделей и методов.
- Иметь навыки (приобрести опыт) работы с модулями статистических пакетов Excel, Gretl и STATA , позволяющие применить эконометрические методы оценивания.
- Уметь применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными статистическими данными
Содержание учебной дисциплины
- Основные понятия теории вероятностей
- Множественная линейная регрессия
- Проверка гипотез для коэффициентов множественной регрессии
- Выбор функциональной формы модели
- Ошибки спецификации модели
- Гетероскедастичность. Обобщенный МНК
- Эндогенность
- Модели с ограниченными зависимыми переменными
- Тобит-модели и модели Хекмана. Модели счетных данных
- Модели панельных данных
- Введение в теорию временных рядов. Одномерные модели временных рядов
- Многомерные модели временных рядов
Элементы контроля
- Домашнее заданиеСодержание работ: - найти необходимые для исследования статистические данные, провести предварительный анализ и подготовку данных; - оценить необходимые эконометрические модели по имеющимся статистическим данным с использованием современных статистических пакетов, провести модификацию моделей при необходимости; - дать содержательную интерпретацию полученным результатам оценивания эконометрических моделей.
- ЭкзаменЭкзамен в виде теста длительностью 40 минут.
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Болдыревский, П. Б., Эконометрика : учебное пособие / П. Б. Болдыревский, С. В. Зимина. — Москва : КноРус, 2019. — 177 с. — ISBN 978-5-406-04200-7-E-2019. — URL: https://book.ru/book/933017 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
Рекомендуемая дополнительная литература
- Введение в эконометрику : учебник для вузов, Доугерти, К., 1997
- Практическая эконометрика в кейсах : учеб. пособие / В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 317 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20052.