2022/2023

Стохастический анализ в финансах

Статус: Маго-лего

Кто читает: Банковский институт

Когда читается: 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Демешев Борис Борисович

Язык: английский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Course Syllabus

Abstract

Stochastic calculus is used in financial engineering. The minimum of required math will be covered: sigma-algebras, conditional expectations, martingales, Wiener process, stochastic integration. The big problem is that stochastic calculus is very hard from a mathematical viewpoint. We will formulate all the required theorems mostly without proofs.