Риск-менеджмент и модели страхования

2022/2023

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Кафедра экономической теории и эконометрики (Нижний Новгород)

Когда читается: 4 модуль

Охват аудитории: для всех

Преподаватели: Ошарин Александр Матвеевич

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса «Риск-менеджмент и модели страхования» студенты: - усвоят основные понятия и методы теории принятия решений в условиях неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков; - смогут применять эти методы для моделирования финансовых систем; - будут иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности и овладеть навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных программой. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме экзамена. Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент и модели страхования» являются углубление знаний студентов в области приложений математических методов к анализу рыночных и кредитных рисков, рынков страховых услуг, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования и формирование навыков самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и Интернет-источниками.

Планируемые результаты обучения

Студент понимает принципы перестрахования, умеет решать задачи на различные виды перестрахования и способен оценивать наиболее выгодную для страховой компании схему перестрахования.
Студент понимает причины существования системы страхования, умеет оценивать вероятности разорения страховой компании в пределе очень большого и очень малого числа договоров, способен рассчитывать величину брутто- и нетто-премий страховой компании.
Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на длительном временном интервале, способен оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на коротком временном интервале, умеет оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
Студент способен рассчитывать актуарную стоимость страхового полиса для различных видов страховых договоров, используя инструментарий актуарной математики.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Проблемы измерения риска
Тема 2. Измерение рыночного и кредитного риска.
Тема 3. Введение в актуарную математику. Инструменты анализа страхового рынка.
Тема 4. Модели коллективных рисков на коротком и на длительном временном интервале.
Тема 5. Страхование жизни. Вероятностные характеристики продолжительности жизни.

Элементы контроля

Активность
Контрольная работа
Экзамен

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 4 модуль
0.3 * Контрольная работа + 0.3 * Активность + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Силаев Андрей Михайлович
Ошарин Александр Матвеевич

Программа дисциплины