Бакалавриат
2023/2024![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Элементы контроля](/f/src/global/i/edu/controls.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Модели финансовых рынков
Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
4-й курс, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Шведов Алексей Сергеевич
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
40
Программа дисциплины
Аннотация
Изучение дисциплины «Модели финансовых рынков» базируется на следующих предметах: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», «Линейная алгебра», «Финансовая экономика». При последующем обучении в магистратуре материал данной дисциплины может быть полезен при изучении курсов по деривативам, портфельной теории, стохастическим методам в финансах, анализу временных рядов.
Цель освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины «Модели финансовых рынков» являются - приобретение студентами знаний по современным методам моделирования финансовых рынков; – формирование навыков работы с соответствующими абстрактными понятиями, в том числе, с применением к конкретным прикладным задачам; – формирование умения решать типовые задачи дисциплины; – формирование у студентов трудолюбия, ответственности, добросовестного отношения к стоящим перед ними задачам.
Планируемые результаты обучения
- ПК12, ИК-2.2.1_2.2.2_2.4.1_2.4.2_2.6АД_НИД(Э). Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дискуссию на грамотном русском и английском языках;
- ПК15, ИК-Б1.1_4.1_4.3АД_НИД(Э). Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- ПК16. Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- ПК17. Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- ПК18. Способен анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- ПК19. Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально -экономических показателей;
- ПК20 .Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- ПК21,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э). Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
- ПК27,ИК-4.1_4.2_4.3_4.4_4.6ОУД(Э.). Способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии.
- СК11,СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде;
- СК2, К-Б2 . Способен применять профессиональные знания и умения на практике;
Содержание учебной дисциплины
- Финансовые рынки и эконометрические модели
- Необходимость оценивания волатильностей
- Методы оценки процентных финансовых инструментов
- Модели со стохастической волатильностью
- Дополнительные разделы
Элементы контроля
- ЭкзаменПеред проведением экзамена студентам может быть сообщено, какими источниками информации на экзамене разрешено пользоваться, однако, как правило, пользоваться на экзамене никакими источниками информации нельзя.
- Домашнее задание:Домашнее задание
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование, Шведов, А. С., 2001
- Теория эффективных портфелей ценных бумаг : Пособие для студентов, Шведов, А. С., 1999
- Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2006
- Шведов, А. (1998). Лекции. О Математических Методах, Используемых При Работе С Опционами. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (3). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.15693341
- Шведов, А. (2002). Применение Метода Конечных Разностей Для Оценки Финансовых Инструментов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (2). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.15693384
Рекомендуемая дополнительная литература
- The econometrics of financial markets, Campbell, J. Y., 1997
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (Vol. 3rd ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=334288
- Математические основы и оценка параметров эконометрических моделей состояние-наблюдение, Шведов, А. С., 2005
- Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий: Справочное пособие / Израйлевич С., Цудикман В. - М.:Альпина Паблишер, 2017. - 340 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5975-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002815