Бакалавриат
2023/2024![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Эконометрика
Статус:
Курс обязательный (Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ)
Направление:
38.03.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Онлайн-часы:
16
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Стырин Константин Анатольевич,
Ченцов Александр Михайлович
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
96
Программа дисциплины
Аннотация
Это вводный курс по эконометрике для студентов Совместной программы по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ. В ходе курса студенты научатся применять на практике эконометрические методы для дальнейшей самостоятельной прикладной работы. Приобретенные компетенции будут полезны студентам при работе над выпускной квалификационной работой в виде самостоятельного исследования. Пререквизитами для курса являются математический анализ и математическая статистика. Наличие навыков программирования будет большим плюсом.
Цель освоения дисциплины
- Цель дисциплины «Эконометрика» - дать студентам научное представление о методах и моделях современной эконометрики, которые позволяют делать количественную оценку основным закономерностям экономической теории.
Планируемые результаты обучения
- владеть навыками обработки реальных статистических данных; применения эконометрических пакетов для построения и диагностики эконометрических моделей.
- знать основные понятия эконометрики, основные методы оценивания неизвестных параметров эконометрических моделей, методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных моделей, основные методы диагностики (проверки качества) эконометрических моделей.
- уметь применять стандартные методы построения эконометрических моделей, обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные выводы, давать содержательную интерпретацию результатов эконометрического моделирования.
Содержание учебной дисциплины
- Основные понятия эконометрики
- Множественная линейная регрессия. Теорема Гаусса-Маркова
- Некоторые аспекты множественной линейной регрессии: проверка гипотезы о наличии линейных ограничений на параметры; введение в модель dummy-переменных; тест Чоу
- Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: ошибки спецификации; мультиколлинеарность; гетероскедастичность и автокорреляция случайных возмущений
Промежуточная аттестация
- 2023/2024 учебный год 2 модуль0.5 * final test + 0.2 * homework assignments + 0.3 * midterm test
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Joshua D. Angrist, & Jörn-Steffen Pischke. (2014). Mastering ’Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.pup.pbooks.10363
Рекомендуемая дополнительная литература
- Angrist, J. D. (DE-588)124748430, (DE-576)166629405. (2009). Mostly harmless econometrics : an empiricist’s companion / Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke. Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.286816679