Финансовые риски

Бакалавриат 2023/2024

Статус: Курс по выбору (Мировая экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент мировой экономики

Где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики

Когда читается: 4-й курс, 2, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Бондаренко Ксения Андреевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 44

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Практически любая операция на финансовых рынках несет финансовые риски, которые включают различные классы. К финансовым рискам относят: рыночные, кредитные риски и риск ликвидности. Процесс риск-менеджмента включает идентификацию рисков, их количественную оценку, оценку эффекта реализации рисков, а также разработку стратегии минимизации последствий реализации рисков. В курсе излагаются основы риск-менеджмента, различные типы рисков, подходы к их оценке и учету в коммерческих банках, а также подходы к регулированию данной отрасли. Студентам предлагается досконально изучить каждый из классов рисков (рыночные, кредитные риски и риск ликвидности), подходы к оценке каждого из классов (в том числе различные количественные и качественные инструменты), порядок оценки ожидаемых и неожиданных потерь. Вместе с тем, студентам будет представлена рыночная практика применения инструментов риск-менеджмента и функционирования систем управления финансовыми рисками коммерческих банков. Также студентам будет представлены отраслевые стандарты регулирования банковской деятельности в области риск-менеджмента (в том числе стандарты формирования резервов под ожидаемые потери, международные стандарты финансовой отчетности в области рисков и т.д.).

Цель освоения дисциплины

Идентификация типов риска в зависимости от типов операций и финансовых инструментов кредитной организации
Получение навыков сбора и анализа данных, используемых для целей управления финансовыми рисками в кредитной организации
Получение навыков определения и построения типов моделей под соответствующую задачу оценки финансовых рисков

Планируемые результаты обучения

Называет определение финансового риска, классификацию рисков, принцип трансфертного ценообразования в кредитных организациях.
Объясняет, что такое рыночный риск, процесс управления им в кредитной организации и основные метрики его оценки (VaR, ES).
Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях
Формулирует концепцию кредитного риска, особенности регулирования в области кредитных рисков и основные метрики (PD, LGD, EAD). Строит модель PD в R.
Студенты адекватно оценивают уровень кредитоспособности контрагента, делают оценку рисков и векторов развития
Студентами разработана модель оценки кредитного риска контрагентов определенной отрасли
Студентами присвоены кредитные рейтинги отдельных стран
Студентами произведена оценка рыночного риска и предложены способы хэджирования
Студенты представляют финансовую модель, понимают процессы риск-менеджмента в банках, умеют делать риск-заключения, писать пояснительные записки, оформлять протоколы Комитета по рискам.
Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях.

Содержание учебной дисциплины

Определение финансового риска, классификация рисков, три линии защиты. Организация процессов управления рисками в банках. Политики по управлению рисками в банках. Полномочия и Кредитный комитет.
Кредитный риск:
Страновой (санкционный) риск: понятие, процесс управления санкционным (страновым) риском в кредитной организации, основные метрики оценки, регулирование. Оценка кредитного риска страны на основе методологии международных рейтинговых агентств (МРА).
Рыночный риск: процесс управления рыночным риском в кредитной организации, основные метрики оценки (VaR, ES), регулирование. Расчет VaR различными методами.
Риск ликвидности: регулирование в области риска ликвидности, основные метрики, процесс оценки риска ликвидности в кредитных организациях.
Операционный риск: виды, основные способы предотвращения возникновений событий операционного риска, метрики. Оценка возникновения операционных рисков.

Элементы контроля

Домашнее задание
Активность
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 3 модуль
0.5 * Активность + 0.3 * Домашнее задание + 0.2 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Бондаренко Ксения Андреевна

Программа дисциплины