• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2023/2024

Финансовые риски

Статус: Курс по выбору (Мировая экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 4-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 5
Контактные часы: 44

Программа дисциплины

Аннотация

Практически любая операция на финансовых рынках несет финансовые риски, которые включают различные классы. К финансовым рискам относят: рыночные, кредитные риски и риск ликвидности. Процесс риск-менеджмента включает идентификацию рисков, их количественную оценку, оценку эффекта реализации рисков, а также разработку стратегии минимизации последствий реализации рисков. В курсе излагаются основы риск-менеджмента, различные типы рисков, подходы к их оценке и учету в коммерческих банках, а также подходы к регулированию данной отрасли. Студентам предлагается досконально изучить каждый из классов рисков (рыночные, кредитные риски и риск ликвидности), подходы к оценке каждого из классов (в том числе различные количественные и качественные инструменты), порядок оценки ожидаемых и неожиданных потерь. Вместе с тем, студентам будет представлена рыночная практика применения инструментов риск-менеджмента и функционирования систем управления финансовыми рисками коммерческих банков. Также студентам будет представлены отраслевые стандарты регулирования банковской деятельности в области риск-менеджмента (в том числе стандарты формирования резервов под ожидаемые потери, международные стандарты финансовой отчетности в области рисков и т.д.).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Идентификация типов риска в зависимости от типов операций и финансовых инструментов кредитной организации
  • Получение навыков сбора и анализа данных, используемых для целей управления финансовыми рисками в кредитной организации
  • Получение навыков определения и построения типов моделей под соответствующую задачу оценки финансовых рисков
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Называет определение финансового риска, классификацию рисков, принцип трансфертного ценообразования в кредитных организациях.
  • Объясняет, что такое рыночный риск, процесс управления им в кредитной организации и основные метрики его оценки (VaR, ES).
  • Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях
  • Формулирует концепцию кредитного риска, особенности регулирования в области кредитных рисков и основные метрики (PD, LGD, EAD). Строит модель PD в R.
  • Студенты адекватно оценивают уровень кредитоспособности контрагента, делают оценку рисков и векторов развития
  • Студентами разработана модель оценки кредитного риска контрагентов определенной отрасли
  • Студентами присвоены кредитные рейтинги отдельных стран
  • Студентами произведена оценка рыночного риска и предложены способы хэджирования
  • Студенты представляют финансовую модель, понимают процессы риск-менеджмента в банках, умеют делать риск-заключения, писать пояснительные записки, оформлять протоколы Комитета по рискам.
  • Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Определение финансового риска, классификация рисков, три линии защиты. Организация процессов управления рисками в банках. Политики по управлению рисками в банках. Полномочия и Кредитный комитет.
  • Кредитный риск:
  • Страновой (санкционный) риск: понятие, процесс управления санкционным (страновым) риском в кредитной организации, основные метрики оценки, регулирование. Оценка кредитного риска страны на основе методологии международных рейтинговых агентств (МРА).
  • Рыночный риск: процесс управления рыночным риском в кредитной организации, основные метрики оценки (VaR, ES), регулирование. Расчет VaR различными методами.
  • Риск ликвидности: регулирование в области риска ликвидности, основные метрики, процесс оценки риска ликвидности в кредитных организациях.
  • Операционный риск: виды, основные способы предотвращения возникновений событий операционного риска, метрики. Оценка возникновения операционных рисков.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 учебный год 3 модуль
    0.5 * Активность + 0.3 * Домашнее задание + 0.2 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина, В. В., 2012

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Пеникас, Г. И.  Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4933-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437044 (дата обращения: 28.08.2023).
  • Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практ. пособие для магистратуры, Помазанов, М. В., 2017
  • Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт - Карминский А.М., Полозов А.А. - Издательский Дом ФОРУМ - 2019 - https://znanium.com/catalog/product/1007997 - 1039742 - ZNANIUM
  • Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт / Карминский А.М., Полозов А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0644-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536697

Авторы

  • Бондаренко Ксения Андреевна