Производные финансовые инструменты

Бакалавриат 2023/2024

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 4-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Афонина Мария Владимировна, Курочкин Сергей Владимирович, Пономарева Елена Александровна, Ткаченко Мария Владимировна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 36

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

В рамках курса "Производные финансовые инструменты" студенты получают как теоретические знания о различных видах производных финансовых инструментах, так и учатся применять полученные знания на практике. Навыки, полученные в рамках курса, позволяют определять текущую справедливую цену производного финансового инструмента, выявлять отклонения между рыночной и справедливой ценой инструментов, а также применять методы хеджирования с использованием производных финансовых инструментов.

Цель освоения дисциплины

- понимание студентами принципов построения и основных видов производных финансовых инструментов (ПФИ);
понимание студентами принципов построения и основных видов производных финансовых инструментов (ПФИ);
- приобретение базовых знаний в части ценообразования ПФИ и их применения в управлении рисками;
приобретение базовых знаний в части ценообразования ПФИ и их применения в управлении рисками;
знакомство с инструментами российского рынка ПФИ.

Планируемые результаты обучения

Студент должен владеть - навыками работать с реальными данными о ПФИ, - методами решения практических и теоретических задач, касающихся различных видов ПФИ и их ценообразования, 2 - навыками оценки эффективности финансового рынка в терминах соотношения рыночной и честной цен ПФИ, - методами хеджирования инвестиционного портфеля, составленного из базовых активов и производных инструментов.
Студент должен знать - основные виды и специфические особенности производных финансовых инструментов (ПФИ), - стороны взаимодействия рынков базовых финансовых активов и ПФИ, - принципы организации рынков ПФИ, - особенности ценообразования ПФИ, а также факторы, влияющие на их текущую стоимость, - способы хеджирования и спекуляции с использованием ПФИ, - основные базы данных, содержащие информацию о текущих котировках ПФИ;
Студент должен уметь - использовать различные ресурсы информации для нахождения и дальнейшего применения текущих котировок и других данных, касающихся ПФИ, - на практике выявлять отклонения между рыночной и справедливой ценами ПФИ и объяснять данные несовершенства финансового рынка, - управлять рисками и применять изученные способы хеджирования на реальных данных финансовых инструментов, найденных самостоятельно;
Студент должен уметь - самостоятельно классифицировать ПФИ по видам, базовым активам, срокам исполнения, формам торговли, - решать аналитические и исследовательские задачи с применением известного математического аппарата относительно нахождения текущей справедливой цены ПФИ и стоимости контракта, интерпретировать полученные результаты и обосновать собственные выводы,