Финансовая экономика: инструментальные методы

Бакалавриат 2023/2024

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Кафедра математической экономики (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 4-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Лапинова Светлана Александровна

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 36

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут рассмотрены инструменты оценки рисков анализируемого актива и методы их снижения, вводится понятие арбитража. Вводится понятие волатильности финансовых активов. Рассматриваются как классические модели финансовых временных рядов, так и методы машинного обучения. В частности, рассматривается применение бустиговых методов (на примере XGBoost, CatBoost, LightGBM) для моделирования волатильности и доходности, применение решающих деревьев для классификации активов при формировании портфеля, областей с различными режимами волатильности, использование нейронных сетей для моделирования торговых стратегий. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования с применением искусственного интеллекта, экономическим содержанием задач, решаемых на практических занятиях. Дисциплина формирует уровень DC 0.0.2.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовая экономика: инструментальные методы» является приобретение студентами знаний о современных финансовых рынках. Особое внимание уделяется рынку акций, облигаций и других финансовых инструментов, принципам формирования цены. Слушателям предлагаются методы определения реальной стоимости актива (субъективный подход), рассматриваются основные принципы формирования инвестиционного портфеля.

Планируемые результаты обучения

Студент различает основные случайные процессы и умеет вычислять их параметры
Знаком с понятием арбитража, знает основные приемы арбитража и может оценить эффективность арбитража
Студент знает основные методы оценки волатильности, способен оценить параметры моделей
Студент знает основные торговые стратегии и финансовые инструменты, знаком с математическим аппаратом и моделями финансовых инструментов
Студент знаком с основными видами рисков, математическими моделями их оценки