2023/2024
Финансовое моделирование деятельности банков
Статус:
Маго-лего
Кто читает:
Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков
Когда читается:
4 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Поморина Марина Александровна
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
32
Программа дисциплины
Аннотация
Курс нацелен на формирование теоретических основ и практических навыков в области применения методов эконометрического анализа, системной динамики, машинного обучения для прогнозирования рыночных и финансовых условий, а также финансовых характеристик деятельности коммерческих банков, которые будут достигнуты в результате реализации стратегических и текущих планов с учетом рыночной конъюнктуры, рисков, регуляторных ограничений и требований к поддержанию целевого уровня ликвидности.
Изучаемые модели применяются в процессах стратегического и операционного планирования, ценообразования, управленческого учета, управления ликвидностью и рисками, в т.ч. для
• прогнозирования параметров, характеризующих состояния внешней и внутренней среды деятельности кредитной организации;
• прогнозирования спроса и предложения на банковские продукты;
• оценки справедливой стоимости финансовых инструментов;
• моделирования динамики потоков по отдельным операциям и портфелям активов и обязательств с учетом рисков дефолтов, реструктуризаций и досрочного погашения;
• определения прибыльности банковских продуктов и ценообразования на них;
• оценки и агрегации рисков;
• прогнозирования необходимого уровня запаса ликвидности.
Курс «Финансовое моделирование деятельности банков» предназначен для студентов первого года обучения магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты». Он разработан Базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков ФЭН по специальности «Финансы и кредит». Курс является курсом по выбору для трех треков программы ФРФИ: «Глобальные и национальные финансовые рынки», «Банковская деятельность» и «Управление и моделирование рисков». Предполагается, что слушатели курса знакомы с основами экономической теории и макроэкономики, базовыми финансовыми дисциплинами. Курс основан на лекциях и выполнении группового практического задания. Он предполагает активное участие студентов в обсуждении теоретических аспектов изучаемой дисциплины, групповой и самостоятельной работе.