2023/2024

Случайные процессы и моделирование

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Когда читается: 3, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Конаков Валентин Дмитриевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 36

Программа дисциплины

Аннотация

Моделирование методом Монте-Карло является математическим инструментарием, всё более используемым в деятельности банков и страховых компаний для оценки их рентабельности и платёжеспособности. Почему методы моделирования используются в финансовой̆ сфере? Дело в том, что недостаточно изучать поведение финансового субъекта на нескольких простых сценариях. Согласно закону больших чисел, следует тестировать значительное число сценариев, чтобы быть уверенным в надёжности нашей̆ модели. Разумеется, подобные подходы стали возможны лишь с появлением современных быстродействующих компьютеров. Моделирование методом Монте-Карло позволяет описать распределение случайной величины и вычислить её типичное, среднее значение (математическое ожидание). Этот метод используется, когда получение точного распределения на всей̆ популяции слишком сложно или является слишком дорогостоящим.