Ценные бумаги и деривативы на биржевом рынке: прикладной курс для начинающего инвестора

2023/2024

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Кафедра финансового менеджмента (Нижний Новгород)

Когда читается: 3, 4 модуль

Охват аудитории: для всех

Преподаватели: Россохин Владимир Валерьевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 84

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Данный курс является авторским курсом преподавателя с почти 30-летним стажем биржевой торговли и опытом обучения основам инвестирования. Особенностью курса является прикладная направленность навыков и умений. По окончании курса студент получит основные знания, необходимые ему для самостоятельного инвестирования или анализа стратегии портфельного управляющего. Основной акцент делается на такие финансовые инструменты, как облигации и акции. Более подробно будут рассмотрены стратегии пассивного и активного портфельного инвестирования и активного трейдинга с самостоятельным принятием торговых решений при работе с данными классами активов. Кроме того, предполагается вводный материал по фьючерсам и опционам, а также операциям с ними. Отдельно будет рассмотрен и такой инструмент, как инвестиционный пай. Существенная часть курса будет посвящена инструментарию принятия решений. В этой части основной акцент делается на технический анализ, как на наиболее «демократичный» подход, не требующий от трейдера узкой специализации в экономике и финансах. Кроме того, в лекциях и на семинарских занятиях обязательно будет уделено внимание такому понятию, как риск-менеджмент.

Цель освоения дисциплины

Приобретение знаний об инфраструктуре рынка ценных бумаг и видов сделок с ними.
Приобретение знаний об основных свойствах ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обращающихся на биржевых рынках.
Приобретение умений и практических навыков анализа инвестиционных характеристик ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обращающихся на биржевых рынках
Приобретение навыков формирования и управления портфелями ценных бумаг.
Приобретение знаний о методах принятия решений на рынке ценных бумаг.

Планируемые результаты обучения

Распознавать инфраструктуру рынка ценных бумаг. Различать ценные бумаги по их инвестиционным характеристикам. Выделять роль финансовых институтов. Взвешивать альтернативы инвестирования в различные финансовые инструменты. Распознавать различные виды сделок с ценными бумагами. Рассчитывать показатели риска, доходности и ликвидности ценных бумаг.
Выделяет общие характеристики облигаций. Отличает типы облигации по их инвестиционным характеристикам. Определяет стратегии инвестирования в облигации.
Выделяет общие характеристики акций. Определяет стратегии инвестирования в акции. Разрабатывает стратегии портфельного инвестирования.
Выделяет общие характеристики паев. Отличает ПИФы по их инвестиционным характеристикам. Определяет стратегии инвестирования в паевые инвестиционные фонды.
Выделяет общие характеристики фьючерсов и опционов. Описывает стратегии использования фьючерсов и опционов. Аргументирует степень повышенного риска при операциях с деривативами.
Выделять инструменты принятия решений на финансовых рынках для начинающего инвестора. Распознавать инструменты графического и аналитического технического анализа. Аргументировать необходимость применения тех или иных инструментов технического анализа.

Содержание учебной дисциплины

Рынок ценных бумаг. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Характеристики рынка ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами.
Облигации.
Акции
Инвестиционные паи
Фьючерсы и опционы
Методы принятия решений на биржевом рынке. Технический анализ.

Элементы контроля

Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2
Контрольная работа № 3
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 4th module
0.2 * Контрольная работа № 1 + 0.2 * Контрольная работа № 2 + 0.2 * Контрольная работа № 3 + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Россохин Владимир Валерьевич
Егорова Екатерина Игоревна

Программа дисциплины