Магистратура 2023/2024

Семинар наставника

Статус: Курс обязательный (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Школа финансов

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 2-4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Дергунов Илья Евгеньевич

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 7

Контактные часы: 48

Программа дисциплины

Аннотация

Семинар нацелен на формирование образовательной траекторий студентов ФРФИ, стремящихся к профессиональному развитию в области анализа и управления профильными рисками финансовых институтов и участников финансовых рынков. Семинар наставника предлагает коммуникационный формат, объединяющий и координирующий студентов, задействованных в ИПС или занимающихся темами, позволяющими выстроить образовательную траекторию по теме «Управление рисками» в рамках магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» (1 курс).Семинар подходит студентам, которым интересны и/или которые уже занимаются следующими темами:- построение и валидация моделей различных рисков (рыночных, кредитных, страховых, системных, ESG);- выявление/исследование новых факторов риска и оценка их вкладов в совокупный риск участников финансовых рынков;- разработка и исследование свойств новых мер и индикаторов рисков, возникающих на финансовых рынках;- оптимизация риска и принятие риск-ориентированных решений (хеджирование, структурирование продуктов, формирование инвестиционных портфелей, выбор торговых стратегий, структуры финансирования);- оценка экономического эффекта использования различных моделей риска или стратегий по управлению рисками; - риск-ориентированное регулирование на финансовых рынках.

Цель освоения дисциплины

• Семинар стремиться: - сформировать наиболее полную картину предметной области и карьерных перспектив в ней (академической и прикладной), - помочь студентам овладеть ключевыми знаниями и навыками для комплексного развития как специалиста в области риск-аналитики и управления рисками на финансовых рынках, - создать горизонтальную коммуникацию и обмен опытом/достижениями между студентами, объединенных общими образовательными целями.

Планируемые результаты обучения

• - описывает основные концепты, термины и понятия в области управления рисками на финансовых рынках - описывает существо классических и новых академических и прикладных задач, возникающих в предметной области - описывает и объясняет основные методологические приемы и модели, использующиеся в академических исследованиях и рыночной практике - описывает и объясняет ключевые результаты современных научных работ и прикладных разработок в области управления рисками
• - выявлять и формулировать ключевые вопросы, идеи, предположения и результаты из исследовательских работ - критически осмысливать и дискутировать о результатах чужих исследований и разработок релевантных тематике семинара - обосновывать значимость представленного результата для своей образовательной траектории - находить незакрытые вопросы и формулировать предложения/идеи по развитию и улучшению исследований коллег - агрегировать результаты отдельных исследований в общую тематическую картину
• - представляет результаты собственной работы - обосновывает актуальность задачи и исследовательского вопроса - обозревает данные и обосновывает выбор методологии - демонстрирует, интерпретирует и оценивает полученные результаты - оценивает прогресс по образовательной траектории

Содержание учебной дисциплины

• Индивидуальная образовательная траектория
• Знакомство с ключевыми научными работами
• Перекрёстные посещения тематических ИПС и мастер-классов
• Обсуждение и оценка результатов исследований и достижения образовательных целей

Элементы контроля

• Разбор статьи
• Репликация статьи
• Краткий обзор проекта ИПС
• Итоговая презентация исследования
• Предзащита ВКР

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 4 модуль
  0.4 * Итоговая презентация исследования + 0.4 * Итоговая презентация исследования + 0.15 * Краткий обзор проекта ИПС + 0.15 * Краткий обзор проекта ИПС + 0.3 * Разбор статьи + 0.3 * Разбор статьи + 0.15 * Репликация статьи + 0.15 * Репликация статьи
• 2024/2025 учебный год 4 модуль
  1 * Предзащита ВКР + 1 * Предзащита ВКР

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Carol Alexander. Market Risk Analysis: Value-at-Risk Models, Volume IV. John Wiley & Sons, 2009.
• Crouhy M., Galai D., and Mark R. (2014). The Essentials of Risk Management. Second Edition. McGraw-Hill.
• David Jamieson Bolder. (2018). Credit-Risk Modelling : Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python. Springer.
• Fabozzi, F. J., Modigliani, F., & Jones, F. J. (2014). Foundations of Financial Markets and Institutions: Pearson New International Edition (Vol. Fourth edition Fabozzi, Modigliani, Jones). Harlow, Essex: Pearson. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1418493
• Hull, J. C. (2017). Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition. [Place of publication not identified]: Pearson. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1538007
• Jon Danielsson. (2011). Financial Risk Forecasting : The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab. Wiley.

Рекомендуемая дополнительная литература

• STOVALL, J. (2017). The Art of Presentation : Your Competitive Edge. Sound Wisdom.

Авторы

• Дергунов Илья Евгеньевич