Эконометрика (продвинутый уровень)

Магистратура 2023/2024

Статус: Курс обязательный (Инвестиции на финансовых рынках)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Онлайн-часы: 28

Охват аудитории: для своего кампуса

Прогр. обучения: Инвестиции на финансовых рынках

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 28

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) и могут быть использованы в курсах «Макроэкономика финансовых рынков», «Корпоративное управление», «Стохастический анализ в финансах», «Управление финансовыми рисками» и др. Учебный процесс состоит из изучения студентами лекций и решения основных типов задач на семинарских занятий, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса магистратуры. Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации

Планируемые результаты обучения

• разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
Иметь представление о спектре подходов к оценке регрессии.
Уметь тестировать адекватность оцененных моделей и корректировать способы оценки параметров в случае выявления отклонений
Уметь выявлять эндогенность, подбирать инструментальные переменные, тестировать валидность и релевантность инструментов

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Количественные методы анализа экономики: элементы теории вероятностей и математической статистики-1
Тема 2. Количественные методы анализа экономики: элементы теории вероятностей и математической статистики-2
Тема 3. Метод наименьших квадратов: задача оптимизации
Тема 4. Геометрия МНК
Тема 5. Условная дисперсия и условное математическое ожидание
Тема 6. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез
Тема 7. Дамми-переменные и сравнение вложенных моделей
Тема 8. Мультиколлинеарность
Тема 9. Гетероскедастичность
Тема 10. Автокорреляция
Тема 11. Метод максимального правдоподобия и модель бинарного выбора
Тема 12. ARIMA модель для временных рядов

Элементы контроля

Домашнее задание
Тесты
Проект
Экзамен: Письменная работа
Контрольная работа

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 2 модуль
0.2 * Домашнее задание + 0.1 * Контрольная работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Тесты + 0.3 * Экзамен: Письменная работа

Программа дисциплины