Моделирование рисков инвестиционного проекта

2023/2024

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент финансового менеджмента

Когда читается: 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Габриелов Александр Олегович

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 48

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Принятие инвестиционных решений, решений об инициации значимых для компании инвестиционных проектов должно осуществляться на основе тщательного анализа сопряженных с этим рисков. Успешная реализация принятых инвестиционных проектов также невозможна без продуманного и обоснованного управления рисками, влияние которых ставит под угрозу достижение целей любого проекта. Кроме того, в условиях экономической нестабильности все сложнее становится при-влечение средств для осуществления инвестиций, что обуславливает необходимость более тщательного обоснования проектов, в том числе в области оценки и управления рисками.В курсе рассматриваются основные процессы и инструменты управления проектными рисками, с акцентом на их количественную оценку, в т.ч. с использованием специализированного программного обеспечения.

Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов необходимый объём фундаментальных и прикладных знаний и практических навыков, необходимых для проведения работ по анализу рисков инвестиционных проектов, включая моделирование и количественную оценку рисков, в т.ч. с использованием специализированного ПО.

Планируемые результаты обучения

Владеет терминами риск-менеджмента, понимает суть концепции управления рисками и знает основные этапы процесса управления рисками проекта
Умеет проводить количественную оценку рисков проекта на основе финансовых и сетевых моделей, в т.ч. с использованием специализированного программного обеспечения, представлять и интерпретировать ее результаты
Способен формировать программу управления рисками проекта, выбирая стратегии и методы реагирования на риски, для удержания их на приемлемом уровне
Способен организовать систему мониторинга рисков проекта, в том числе с использованием ключевых индикаторов риска (КИР)
Умеет выбирать и использовать подходящие инструменты идентификации и анализа проектных рисков, способен провести комплексный риск-анализ проекта с использованием экспертных методов

Содержание учебной дисциплины

Введение: концепция риск-менеджмента и основные понятия. Процессы управления рисками
Идентификация и качественный анализ рисков проекта
Количественная оценка рисков
Стратегии и инструменты управления рисками. Мониторинг и управление рисками

Элементы контроля

Мини-тесты
Домашнее задание 1 (Идентификация и качественная оценка рисков)
Задание на идентификацию, описание и качественную оценку рисков. Выполняется по предоставленным преподавателем шаблонам форм отчетности по рискам проекта
Домашнее задание 2 (Количественная оценка, реагирование и мониторинг рисков)
Задание на определение целесообразных методов количественной оценки рисков, разработку плана реагирования на ключевые риски и рекомендаций по мониторингу рисков. Выполняется по предоставленным преподавателем шаблонам форм отчетности по рискам проекта
Групповой проект по анализу рисков проекта
В группах провести количественную оценку рисков проекта, подготовить отчет о проведенном анализе, включающий описание основных этапов и инструментов анализа, описание основных результатов количественной оценки и их интерпретацию. Подготовить краткую презентацию по результатам проведенного анализа (10-15 слайдов) и провести защиту результатов работ.
Итоговая контрольная работа

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 2 модуль
0.25 * Групповой проект по анализу рисков проекта + 0.15 * Домашнее задание 1 (Идентификация и качественная оценка рисков) + 0.15 * Домашнее задание 2 (Количественная оценка, реагирование и мониторинг рисков) + 0.25 * Итоговая контрольная работа + 0.1 * Мини-тесты + 0.1 * Мини-тесты

Список литературы

Авторы

Габриелов Александр Олегович

Программа дисциплины