Магистратура 2022/2023

Стохастический анализ в финансах

Статус: Курс по выбору (Финансовый аналитик)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Банковский институт

Где читается: Банковский институт

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Демешев Борис Борисович

Прогр. обучения: Финансовый аналитик

Язык: английский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Course Syllabus

Abstract

Stochastic calculus is used in financial engineering. The minimum of required math will be covered: sigma-algebras, conditional expectations, martingales, Wiener process, stochastic integration. The big problem is that stochastic calculus is very hard from a mathematical viewpoint. We will formulate all the required theorems mostly without proofs.