Аспирантура
2023/2024
Эконометрика
Статус:
Курс обязательный
Направление:
00.00.00. Аспирантура
Когда читается:
1-й курс, 2 семестр
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
12
Программа дисциплины
Аннотация
Целью дисциплины является получение аспирантами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях, областях их применения, методах выполнения эмпирических оценок и развитие практических навыков выполнения эмпирических оценок. В ходе освоения курса аспиранты продвигаются от простейшего метода наименьших квадратов к моделям, учитывающим панельный характер данных, осваивая на этом пути модели с инструментальными переменными, метод моментов, модели с ограниченными зависимыми переменными. Лекционный материал сопровождается занятиями в компьютерном классе. Полученные знания и практические навыки позволят выполнить диссертационное исследование на высоком научном уровне и опубликовать результаты в ведущих научных журналах.
Цель освоения дисциплины
- Целью дисциплины является получение аспирантами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях, областях их применения, методах выполнения эмпирических оценок и развитие практических навыков выполнения эмпирических оценок. В ходе освоения курса аспиранты продвигаются от простейшего метода наименьших квадратов к моделям, учитывающим панельный характер данных, осваивая на этом пути модели с инструментальными переменными, метод моментов, модели с ограниченными зависимыми переменными. Лекционный материал сопровождается занятиями в компьютерном классе. Полученные знания и практические навыки позволят выполнить диссертационное исследование на высоком научном уровне и опубликовать результаты в ведущих научных журналах.
Планируемые результаты обучения
- Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
- Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
- Описывает модели и сферы их применимости.
- Описывает модели, критерии их выбора и сферы применимости.
- Формулирует гипотезы и алгоритмы принятия решений.
- Формулирует условия валидности и релевантности инструментов. Приводит примеры инструментов.
- Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров. Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Классическая модель линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК).
- Тема 2. Проверка гипотез относительно параметров и предпосылок моделей.
- Тема 3. Примеры нарушений классической модели.
- Тема 4. Метод инструментальных переменных.
- Тема 5. Метод моментов.
- Тема 6. Модели с ограниченными зависимыми переменными.
- Тема 7. Модели с использованием панельных данных.
Промежуточная аттестация
- 2023/2024 учебный год II семестр\begin{equation} \label{final} \text{\textbf{Итоговая оценка за курс}} = \text{max} \left\{ \, \text{\textbf{Активность}} , \, \text{\textbf{Экзамен}} \, \right\} \, , \end{equation} где max --- наибольшее из двух чисел (Активность или Экзамен).
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302
Рекомендуемая дополнительная литература
- Грин, У.Г. Эконометрический анализ. Кн. 1 / У. Грин ; пер. с англ. ; под науч. ред. С.С. Синельникова, М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 760 с. - (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1157-8. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043304
- Грин, У.Г. Эконометрический анализ. Кн. 2 / У. Грин ; пер. с англ. ; под науч. ред. С.С. Синельникова, М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 752 с. - (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1158-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043306