Стратегии инвестирования на рынке долгового капитала

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Инвестиции на финансовых рынках)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Берзон Николай Иосифович, Касаткин Дмитрий Михайлович

Прогр. обучения: Инвестиции на финансовых рынках

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Курс знакомит обучающихся с базовыми подходами и инструментами инвестирования для консервативных инвесторов с низким уровнем толерантности к риску. Курс охватывает полный спектр всех имеющихся на рынке наиболее низкорисковых инструментов инвестирования, таких как облигации, подробно описываются присущие инструментам риски и предлагаются методики их минимизации. В рамках курса учащийся получает необходимые практические знания для самостоятельного анализа рыночных тенденций, имеющихся инструментов инвестирования, построения инвестиционных моделей и формирования долгосрочного низкорискового инвестиционного портфеля, позволяющего с высокой долей вероятности получить положительную доходность на вложенный капитал.

Цель освоения дисциплины

-получение знаний основных типов инструментов с фиксированной доходностью и их особенностей; -овладение навыками оценивания справедливой цены и рисков инструментов; -получение базовых знаний по методологиям формирования и управления портфелем облигаций.

Планируемые результаты обучения

• Рассчитывать инвестиционные показатели (NPV,IRR, срок окупаемости и другие), оценивать инвестиционной и рыночной стоимости с учетом различной структуры капитала;
• Оценивать показатели экономической эффективности девелоперских проектов; уметь строить кривые процентных ставок; уметь оценивать справедливую цену и риск инструментов с фиксированной доходностью;
• Оценивает сложные структурированные продукты на основе инструментов с фиксированной доходностью; уметь формировать аналитические отчеты по сектору или конкретному выпуску облигаций;
• Оценивает справедливую цену и риск инструментов; строит модели динамики процентных ставок; трансформирует спот-ставки в форвардные ставки и наоборот.