Конструирование структурных продуктов

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Инвестиции на финансовых рынках)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Онлайн-часы: 26

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Берзон Николай Иосифович

Прогр. обучения: Инвестиции на финансовых рынках

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Данный курс рассчитан на первоначальное изучение учебной дисциплины «Производные финансовые инструменты» и является естественным продолжением данной научной области, знакомство с которой требуется и является пререквизитом к «Конструирование структурных продуктов». В курсе будут изучены следующие темы: -Причины возникновения инструментария и рынка структурных продуктов. -Необходимые сведения из теории ценообразования опционов. -Основные методы оценки структурных продуктов. -Структурные продукты с защитой капитала-Структурные продукты со сложными профилями выплат-Структурные продукты, зависящие от нескольких базовых активов

Цель освоения дисциплины

Знакомство слушателей курса с мотивами инвесторов использовать для вложений структурированные продукты
Понимание студентами «анатомии» структурных продуктов, принципов их формирования
Приобретение практических навыков по проведению расчетов касательно структурных продуктов на конкретных реальных примерах.

Планируемые результаты обучения

студент должен владеть: - навыками работы с реальными данными, ассоциированными со структурными продуктами, - основными методами конструирования структурных продуктов из стандартных рыночных инструментов, - методами определения справедливой стоимости структурных продуктов, включая разложение продукта на составляющие (имеющие рыночное ценообразование) и моделирование по методу Монте-Карло
студент должен: знать: - специфические особенности структурных продуктов, - цели инвесторов, которым отвечают структурные продукты, - компоненты, чаще всего входящие в состав структурированных продуктов, - различные формы выпуска структурированных продуктов, - принципы организации рынков структурных продуктов, - особенности ценообразования структурных продуктов, а также факторы, влияющие на их текущую стоимость, - основные базы данных, содержащие информацию о структурированных продуктах;
студент должен: уметь: - определять, каким интересам инвесторов удовлетворяют те или иные структурированные продукты, - решать аналитические и исследовательские задачи с применением известного математического аппарата относительно нахождения текущей справедливой цены структурного продукта, интерпретировать полученные результаты и обосновывать собственные выводы,