Аспирантура
2024/2025![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Финансовая эконометрика и финансовые риски
Статус:
Курс по выбору
Направление:
00.00.00. Аспирантура
Когда читается:
2-й курс, 2 семестр
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Силаев Андрей Михайлович
Язык:
русский
Кредиты:
2
Контактные часы:
12
Программа дисциплины
Аннотация
Цель курса состоит в том, чтобы сформировать теоретические и прикладные знания у аспирантов в области приложений экономико-статистических методов к решению профессиональных задач. Курс направлен на развитие у аспирантов аналитических и исследовательских навыков в области эконометрического исследования динамики активов на финансовых рынках, приложений для финансового анализа инвестиционных решений. анализа инвестиционных решений. Темы курса: методы анализа временных рядов для моделирования динамики доходностей, модели ценообразования активов, модели волатильности, анализ финансовых рисков.
Цель освоения дисциплины
- Цель курса «Финансовая эконометрика и финансовые риски» состоит в том, чтобы сформировать теоретические и прикладные знания у аспирантов в области приложений экономико-статистических методов к решению профессиональных задач. Курс направлен на развитие у аспирантов аналитических и исследовательских навыков в области эконометрического исследования динамики активов на финансовых рынках, приложений для финансового анализа инвестиционных решений. анализа инвестиционных решений.
Планируемые результаты обучения
- Умеет разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач
- Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
- Умеет анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач
- Способен анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками
Содержание учебной дисциплины
- Методы анализа временных рядов для моделирования динамики доходностей
- Модели ценообразования активов
- Модели волатильности
- Анализ финансовых рисков
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302
Рекомендуемая дополнительная литература
- Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432950 (дата обращения: 28.08.2023).