Бакалавриат 2024/2025

Управление портфелем ценных бумаг и деривативами

Статус: Курс по выбору (Экономика и анализ бизнеса (заочное обучение))

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Кафедра финансового менеджмента (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 4-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Россохин Владимир Валерьевич

Язык: русский

Кредиты: 7

Программа дисциплины

Аннотация

В процессе освоения данной дисциплины студенты познакомятся с различными типами ценных бумаг и производных финансовых инструментов, их свойствами и характеристиками. Будут изучены методы и подходы к формированию портфелей долевых и долговых ценных бумаг, а также различные операции с деривативами и стратегии их использования. Кроме того, студенты познакомятся с методами принятия решений о покупке и продаже финансовых активов на биржевом рынке.

Цель освоения дисциплины

• приобретение знаний о типах и видах ценных бумаг и деривативов
• приобретение навыков формирования и управления портфелем облигаций с учетом их характеристик
• приобретение навыков формирования и управления портфелем долговых ценных бумаг
• приобретение знаний о свойствах фьючерсов и опционов, а также об операциях с данными типами деривативов
• приобретение знаний о методах принятия инвестиционных решений

Планируемые результаты обучения

• Формировать портфель долевых ценных бумаг. Разрабатывать стратегии управления портфелем акций.
• Формировать портфель долговых ценных бумаг. Разрабатывать стратегии управления портфелем облигаций.
• Распознавать виды производных финансовых инструментов. Перечислять свойства деривативов и цели их использования.
• Классифицирует ценные бумаги по их типам свойствам.
• Выделяет сущность, свойства облигаций и их характеристики. Классифицирует облигации по их типам и свойствам. Распознает риски инвестирования в облигации. Решает проблему формирования и управления портфелем облигаций.
• Распознает риски инвестирования в акции. Решает проблему формирования и управления портфелем акций. Выделяет особенности формирования дивидендного портфеля.
• Выделяет сущность, свойства деривативов и их характеристики. Отличает риски операций с деривативами. Иллюстрирует вопросы хеджирования. Выделяет операции с деривативами. Выделяет опционные стратегии.
• Различает подходы к принятию инвестиционных решений на финансовых рынках. Распознает методы технического и фундаментального анализа.

Содержание учебной дисциплины

• Ценные бумаги.
• Облигации. Формирование и управление портфелем облигаций.
• Акции. Формирование и управление портфелем акций.
• Деривативы.
• Методы принятия решений на биржевом рынке.

Элементы контроля

• Контрольная работа
• Домашнее задание
  Соответствующий файл/файлы загружаются в Smart LMS.
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 учебный год 3 модуль
  0.25 * Домашнее задание + 0.25 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535435 (дата обращения: 27.08.2024).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Аскинадзи, В. М.  Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17743-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533657 (дата обращения: 27.08.2024).
• Мэрфи, Д. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика / Мэрфи Д., - 2-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 610 с.: ISBN 978-5-9614-5332-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925609
• Управление портфелем ценных бумаг, [учебное пособие], 2-е изд., испр. и доп., 440 с., Буренин, А. Н., 2008
• Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, 2-е изд., доп., 512 с., Буренин, А. Н., 2008

Авторы

• Егорова Екатерина Игоревна
• Россохин Владимир Валерьевич