2024/2025
Временные ряды и их практическое применение
Статус:
Майнор
Кто читает:
Департамент статистики и анализа данных
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3, 4 модуль
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
76
Программа дисциплины
Аннотация
Анализ различных статистических показателей, представленных временными рядами, стало неотъемлемой частью современных научных прикладных исследований во многих областях науки. Временная структура данных накладывает ограничения на используемые эконометрические модели в силу того, что временные данные упорядочены во времени и наблюдения в близкие моменты времени зависимы. В курсе будут подробно обсуждаться вопросы моделирования детерминированных составляющих временного ряда, стационарности процессов, адаптивные модели, модели ARIMA, моделирование сезонности, проблемы анализа нестационарных временных рядов и многомерных моделей. В предлагаемом курсе будет рассмотрено большое количество прикладных задач с использованием современных пакетов прикладных программ (Stata, Gretl).