Бакалавриат
2023/2024
Эконометрика 2
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс обязательный (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
82
Программа дисциплины
Аннотация
Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.
Цель освоения дисциплины
- Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария
Планируемые результаты обучения
- Применяет подходящие инструменты анализа панельных данных
- Применяет подходящие инструменты анализа временных рядов
- Применяет подходящие инструменты анализа данных с бинарной зависимой переменной
- Разрабатывает самостоятельное эконометрическое исследование
- Интерпретирует основные результаты оценки моделей
- Обходит проблему эндогенности при построении эконометрических моделей
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
- Тема 2. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели
- Тема 3. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные
- Тема 4. Системы одновременных уравнений
- Тема 5. Временные ряды и случайные процессы
- Тема 6. Стационарные и нестационарные временные ряды
- Тема 7. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов
- Тема 8. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами
- Тема 9. ETS модели
- Тема 10. Модели панельных данных
- Тема 11. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями множественного выбора
- Тема 12. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной
Промежуточная аттестация
- 2023/2024 учебный год 4 модуль0.2 * Домашняя работа 2 + 0.2 * Контрольная работа 3 + 0.2 * Работа на семинарах + 0.4 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
Рекомендуемая дополнительная литература
- Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
- Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995