Бакалавриат
2024/2025
Количественные финансы
Статус:
Курс по выбору (Прикладная математика и информатика)
Направление:
01.03.02. Прикладная математика и информатика
Где читается:
Факультет компьютерных наук
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
80
Программа дисциплины
Аннотация
На курсе вы узнаете: как финансовые институты оценивают справедливые стоимости своих продуктов (фьючерсы, опционы, свопционы и так далее), что такое финансовая инженерия, какие модели и практические методы лежат в основе этих процессов. Из математической базы будут затронуты следующие темы: теория меры, стохастические дифференциальные уравнения, исчисление Ито. Необходимые пререквизиты: анализ, линейная алгебра и теория вероятности на хорошем уровне.