Бакалавриат
2024/2025
Динамическая оптимизация в экономике и финансах
Статус:
Курс по выбору (Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Язык:
русский
Кредиты:
6
Программа дисциплины
Аннотация
Курс читается в течение 1 и 2 модуля для студентов 3 и 4 курсов Факультета экономических наук (ФЭН). Курс посвящен изучению основных методов вариационного исчисления, оптимального управления и динамического программирования, используемых при решении экономических задач, связанных с долгосрочным планированием инвестиций, решении задач управления финансами и моделировании других экономических процессов.
Цель освоения дисциплины
- Целью дисциплины «Динамическая оптимизация в экономике и финансов» является освоение обучающимися навыков формулировки и решения экономических задач оптимизации и динамики в рамках развитого аппарата математических моделей.
Планируемые результаты обучения
- Освоение методов динамического программирования
- Освоение методов оптимального управления
- Освоение основных методов вариационного исчисления
- Повторение и освоение инструментов оптимизации в дискретном времени
Содержание учебной дисциплины
- Динамическая оптимизация в дискретном времени
- Вариационное исчисление. Уравнения Эйлера
- Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина
- Динамическое программирование. Принцип Беллмана
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 2nd module0.2 * Домашнее задание + 0.25 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.3 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Динамическое программирование в экономических задачах : учеб. пособие для вузов, Лежнев, А. В., 2009
- Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. Математическое программирование : учеб. пособие, Соколов А.В., Токарев В.В., 2011
- Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. Математическое программирование, , 2010
- Методы оптимальных решений. Т.2: Многокритериальность. Динамика. Неопределенность : учеб. пособие, Токарев В.В., 2011
- Методы оптимальных решений. Т.2: Многокритериальность. Динамика. Неопределенность, , 2010
- Оптимальное управление, Алексеев, В. М., 2007
- Оптимизационные модели экономической динамики : понятийный аппарат; одномерные модели: беллмановский подход, Беленький, В. З., 2007
Рекомендуемая дополнительная литература
- Elements of dynamic optimization, Chiang, A. C., 1992
- Вариационное исчисление : задачи и примеры с подробными решениями: учеб. пособие для вузов, Краснов, М. Л., 2014
- Введение в оптимальное управление : Учебно-методическое пособие, Ногин, В.Д., 2008
- Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник для вузов, Эльсгольц, Л. Э., 2000
- Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Флеминг, У., 1978