Бакалавриат
2024/2025
Анализ и прогнозирование рыночных рисков
Статус:
Курс по выбору (Бизнес-информатика)
Направление:
38.03.05. Бизнес-информатика
Кто читает:
Департамент бизнес-информатики
Где читается:
Высшая школа бизнеса
Когда читается:
3-й курс, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Попов Виктор Юрьевич
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
30
Программа дисциплины
Аннотация
Курс посвящен базовым и продвинутым моделям финансовых временных рядов. Начнем с определения доходности активов и рассмотрим их основные свойства. Затем рассмотрим простые линейные модели доходности активов, такие как модели авторегрессии AR (p) и скользящего среднего MA (q), комбинированные модели ARMA, процессы единичного корня, экспоненциальное сглаживание и модели ARIMA (p, q). Для каждой модели описаны процессы идентификации, оценки, проверки и прогнозирования . Значительное внимание уделяется нелинейным временным рядам в контексте моделирования волатильности. Изучаются процессы ARCH / GARCH, включая различные расширения этих моделей. Демонстрируются приложения моделирования волатильности, такие как ценообразование опционов, временная структура процентных ставок и управление портфелем. Однако в приложениях упор делается на управление рисками, а точнее на такие меры риска, как величина риска (VaR) и ожидаемый дефицит. Курс предоставляет исчерпывающее описание вычислений, интерпретации и тестирования индикатора VaR. Среди других подходов рассмотрим теорию экстремальных значений для вычисления VaR.