• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2024/2025

Эконометрика 2 (углубленный курс)

Статус: Курс обязательный (Экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 3-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 5
Контактные часы: 82

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика 2» является продолжением дисциплины "Эконометрика 1". Дисциплина направлена на получение студентами представления о методах анализа данных, проверки статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения. В рамках курса студенты получат навыки работы в статистических пакетах, позволяющих проводить анализ данных, и применять эконометрические методы для решения реальных экономических задач. В данном курсе рассматриваются модели качественных данных, с ограниченной зависимой переменной, временных, панельных и пространственных данных, а также многие другие продвинутые эконометрические модели и методы.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Получить научное представление об эконометрических методах и моделях, позволяющих получать количественные оценки закономерностей экономической теории на базе статистических данных с использованием эконометрического инструментария.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
  • Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
  • Владеть навыками эконометрического исследования
  • Уметь прогнозировать по регрессионной модели
  • Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Оценка эффекта воздействия. Метод разность разностей. Разрывный регрессионный дизайн. AB тестирование.
  • Системы одновременных уравнений
  • Бутстрэп. Квантильная регрессия.
  • Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
  • Модели бинарного выбора.
  • Модели множественного выбора.
  • Модели с ограниченными значениями зависимой переменной.
  • Модели одномерных временных рядов. ARMA и ARIMA модели.
  • Прогнозирование с помощью ETS моделей (экспоненциальное сглаживание).
  • Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами (ADL модели).
  • Модели панельных данных. Сквозная регрессия, FE, RE.
  • Модели пространственной эконометрики (модели SAR, SEM, SDM).
  • Модели счетных данных. Пуассоновская регрессия. Отрицательная биномиальная регрессия.
  • Непараметрические методы оценивания.
  • Байесовский подход в эконометрике.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Проект
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Домашняя работа 1
  • неблокирующий Домашняя работа
  • неблокирующий Работа на семинарах и лекциях
  • неблокирующий Оценка за 1 семестр
  • неблокирующий Контрольная работа 1 модуль
  • неблокирующий Контрольная работа 3 модуль
  • неблокирующий Работа на семинарах в 1 семестре
  • неблокирующий Промежуточный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 4th module
    0.2 * Домашняя работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • A guide to modern econometrics, Verbeek, M., 2008
  • Econometric analysis, Greene, W. H., 2012
  • Microeconometrics : methods and applications, Cameron, A. C., 2009
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Applied time series econometrics, , 2007
  • Bayesian data analysis, Gelman, A., 2014
  • Introduction to spatial econometrics, LeSage, J., 2009
  • Nonparametric econometrics, Pagan, A., 1999
  • Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
  • Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
  • Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476410 (дата обращения: 27.08.2024).
  • Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов.
  • Эконометрика в задачах : базовый курс: с примерами в среде MATLAB: около 100 задач с решениями, Борзых, Д. А., 2018
  • Эконометрика в задачах и упражнениях, Борзых, Д. А., 2017
  • Эконометрика: работа с данными на компьютере : практикум, Борзых, Д. А., 2021

Авторы

  • Вакуленко Елена Сергеевна
  • Шевелев Максим Борисович