Математические методы риск-менеджмента

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Школа финансов

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Науменко Владимир Викторович, Помазанов Михаил Вячеславович

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  Математический анализ.  Теория вероятностей. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  Интегрирование и дифференцирование функций одной переменной, сходимость не- собственных интегралов.  Владение на практическом уровне следующими понятиями теории вероятностей: функция распределения, математическое ожидание и дисперсия, их вычисление, квантили распределений, основные дискретные и непрерывные распределения. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  нет

Цель освоения дисциплины

Самостоятельный поиск данных, которые будут использованы для оценки инвестиционных проектов и их презентации на семинарах.
Проведение групповых занятий
Изложение результатов са- мостоятельной работы на семинарских занятиях в форме защиты проектов, постановки вопросов и их об- суждении в аудитории.
Решение практико-ориентированных задач на семинарах. Представление результатов выполнения домашних заданий в форме рекомендаций по принятию решений.
Самостоятельная подготовка проекта по учебной дисцип- лине

Планируемые результаты обучения

Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
Способен в профессиональной деятельности руководствоваться принципами социальной ответственности
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность
Способен находить организационно- управленческие решения и готов нести за них ответственность
Способен работать в команде
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)
Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Содержание учебной дисциплины

Тема 2 Математические методы кредитного риск-менеджмента. 1. Кредитный риск и бизнес.
Тема 1. Введение
Тема 2. 2. Построение рейтинговой модели
Тема 2. 3. Временная структура PD
Тема 2. 4. Оценка параметров риска EAD, М, LGD
Тема 2. 5. Требования к капиталу кредитного портфеля
Тема 2. 6. Параметры риска в период стресса
Тема 2. 7. Экономический интерес управления рисками
Тема 3. Математические методы рыночного риск-менеджмента. 1. Процесс управления рыночным риском
Тема 3. 2. Характеристики финансовых рынков. Микроструктура финансовых рынков
Тема 3. 3. Модели динамики рыночных цен
Тема 3. 4. Статистическая оценка параметров модели рынка
Тема 3. 5. Измерение рыночного риска
Тема 3. 6. Регулирование рыночного риска. Валидация моделей рыночного риска
Тема 3. 7. Меры риска с учетом рыночной ликвидности

Элементы контроля

Презентация по теме исследования
Презентация по выбранной студентом теме исследования из области управления рыночными или кредитными рисками. Вместо презентации допускается сдача реферата. Оценка за презентацию (реферат) составляет 33% от итоговой оценки за курс.
Тест по кредитному риску
Тест из 10 вопросов формата "multiple choice" (выбрать один правильный из 4-х вариантов) по кредитным рискам.
Тест по рыночному риску
Тест из 10 вопросов формата "multiple choice" (выбрать один правильный ответ из 4-х предложенных вариантов) по рыночным рискам.

Промежуточная аттестация

2024/2025 2nd module
0.334 * Презентация по теме исследования + 0.333 * Тест по кредитному риску + 0.333 * Тест по рыночному риску

Список литературы

Авторы

Науменко Владимир Викторович
Помазанов Михаил Вячеславович

Программа дисциплины