Бакалавриат 2024/2025

Анализ временных рядов

Статус: Курс по выбору (Вычислительные социальные науки)

Направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет социальных наук

Когда читается: 3-й курс, 2, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Слаболицкий Илья Сергеевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса изучаются основные подходы анализа одномерных и многомерных моделей временных рядов: AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ADL, VAR, ARCH, GARCH и их вариации. Обсуждаются вопросы оценивания параметров рассматриваемых моделей: методы оценивания и статистические свойства получаемых оценок. С одной стороны, делается значительный акцент на теоретические обоснования используемых методов, однако, в то же время рассматривается большое количество социально-экономических и финансовых приложений с использованием языка программирования R.