Бакалавриат
2024/2025![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Элементы контроля](/f/src/global/i/edu/controls.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Эконометрика 2 (углубленный курс)
Статус:
Курс по выбору (Экономика и анализ данных)
Направление:
01.03.02. Прикладная математика и информатика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
82
Программа дисциплины
Аннотация
Изучение дисциплины «Эконометрика 2» является продолжением дисциплины "Эконометрика 1". Дисциплина направлена на получение студентами представления о методах анализа данных, проверки статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения. В рамках курса студенты получат навыки работы в статистических пакетах, позволяющих проводить анализ данных, и применять эконометрические методы для решения реальных экономических задач. В данном курсе рассматриваются модели качественных данных, с ограниченной зависимой переменной, временных, панельных и пространственных данных, а также многие другие продвинутые эконометрические модели и методы.
Цель освоения дисциплины
- Получить научное представление об эконометрических методах и моделях, позволяющих получать количественные оценки закономерностей экономической теории на базе статистических данных с использованием эконометрического инструментария.
Планируемые результаты обучения
- Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
- Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
- Владеть навыками эконометрического исследования
- Уметь прогнозировать по регрессионной модели
- Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
Содержание учебной дисциплины
- Оценка эффекта воздействия. Метод разность разностей. Разрывный регрессионный дизайн. AB тестирование.
- Системы одновременных уравнений
- Бутстрэп. Квантильная регрессия.
- Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
- Модели бинарного выбора.
- Модели множественного выбора.
- Модели с ограниченными значениями зависимой переменной.
- Модели одномерных временных рядов. ARMA и ARIMA модели.
- Прогнозирование с помощью ETS моделей (экспоненциальное сглаживание).
- Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами (ADL модели).
- Модели панельных данных. Сквозная регрессия, FE, RE.
- Модели пространственной эконометрики (модели SAR, SEM, SDM).
- Модели счетных данных. Пуассоновская регрессия. Отрицательная биномиальная регрессия.
- Непараметрические методы оценивания.
- Байесовский подход в эконометрике.
Элементы контроля
- Домашняя работа 1
- Экзамен
- Проект
- Домашняя работа
- Оценка за 1 семестр
- Контрольная работа 1 модуль
- Контрольная работа 3 модуль
- Работа на семинарах и лекциях
- Работа на семинарах в 1 семестре
- Промежуточный экзамен
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 4th module0.2 * Домашняя работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- A guide to modern econometrics, Verbeek, M., 2008
- Econometric analysis, Greene, W. H., 2012
- Microeconometrics : methods and applications, Cameron, A. C., 2009
- Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007
Рекомендуемая дополнительная литература
- Applied time series econometrics, , 2007
- Bayesian data analysis, Gelman, A., 2014
- Introduction to spatial econometrics, LeSage, J., 2009
- Nonparametric econometrics, Pagan, A., 1999
- Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
- Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
- Вакуленко, Е. С. Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476410 (дата обращения: 28.08.2023).
- Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов.
- Эконометрика в задачах : базовый курс: с примерами в среде MATLAB: около 100 задач с решениями, Борзых, Д. А., 2018
- Эконометрика в задачах и упражнениях, Борзых, Д. А., 2017
- Эконометрика: работа с данными на компьютере : практикум, Борзых, Д. А., 2021