Бакалавриат 2024/2025

Эконометрика 1

Статус: Курс по выбору (Экономика и анализ данных)

Направление: 01.03.02. Прикладная математика и информатика

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна, Демидова Ольга Анатольевна, Демьяненко Артем Владимирович, Станкевич Иван Павлович

Язык: русский

Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика• Эконометрика временных рядов • Экономика труда.

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария

Планируемые результаты обучения

• Различать основные типы эконометрических данных
• Применять основные механизмы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для эконометрики
• Владеть навыками построения моделей для одной объясняющей переменной и интерпретации основных результатов оценки таких моделей
• Применять коэффициент детерминации для оценки качества подгонки регрессии
• Формулировать и доказывать теорему Гаусса-Маркова и иные предпосылки для построения парной регрессии
• Оценивать и интерпертировать результаты оценки множественной линейной регрессии
• Выдвигать и проверять статистические гипотезы на основе регрессионного анализа
• Строить точечные и интервальные прогнозы на основе регрессионного анализа
• Использовать фиктивные переменные при построении регрессионной модели
• Выявлять нетипичные наблюдения и оценивать модели при наличии нетипичных наблюдений
• Интерпретировать оценки коэффициентов различных функциональных форм и выбирать между моделями
• Определять пропущенные и излишние переменные, неправильную функциональную форму модели
• Распознавать признаки наличия мультиколлинеарности и применять методы борьбы с мультиколлинеарностью
• Выявлять и бороться с нарушениями сферичности ошибок регрессии в виде гетероскедастичности и автокорреляции
• Использовать ядерные оценки функции плотности
• Рассчитывать бутстрэповские доверительные интервалы, проверять гипотезы, оценивать параметры регрессионных моделей
• Формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде
• Интерпретировать показатели качества подгонки регрессии

Содержание учебной дисциплины

• Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
• Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики
• Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной
• Тема 4. Дисперсионный анализ. Показатели качества подгонки регрессии
• Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной
• Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова
• Тема 7. Проверка гипотезы о совместной значимости коэффициентов при включенных в модель факторах. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на коэффициенты множественной регрессии.
• Тема 8. Прогнозирование по регрессионной модели
• Тема 9. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
• Тема 10. Нетипичные наблюдения (выбросы)
• Тема 11. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Выбор между моделями
• Тема 12. Типы ошибок спецификации модели
• Тема 13. Мультиколлинеарность
• Тема 14. Нарушение сферичности ошибок регрессии
• Тема 15 (дополнительная, если останется время). Непараметрическая регрессия
• Тема 16 (дополнительная, если останется время). Бутстрэпы

Элементы контроля

• Семинары
• Контрольная работа
• Домашние задания
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.25 * Домашние задания + 0.2 * Контрольная работа + 0.2 * Семинары + 0.35 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Практикум по эконометрике : учеб. пособие, Демидова, О. А., 2010
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
• Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995

Авторы

• Демидова Ольга Анатольевна