Оптимизация дележа риска в задачах финансовой математики

2024/2025

Статус: Дисциплина общефакультетского пула

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Голубин Алексей Юрьевич

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина относится к разделу ООП «дисциплины по выбору студентов (специализация «Прикладные методы стохастического анализа»). На начало изучения от студента требуются базовые знания в следующих дисциплинах учебного плана: математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика, теория риска, случайные процессы и теория массового обслуживания, методы оптимизации.

Цель освоения дисциплины

Обучение студентов принципам управления риском в страховании, принятия решений в рисковых ситуациях для различных типов страховых схем.
Обучение методам формализации и решения задач определения финансовых характеристик, а также оптимизации параметров страховых схем.
Формирование представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по основам анализа, расчета важнейших показателей финансовой устойчивости, оптимизации страховых схем, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области теории страхования и смежных с ней областях.
Подготовка студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного плана по направлению Прикладная математика, а также смежных направлений и специальностей подготовки.
Формирование практических навыков выбора метода решения и составления алгоритмов для решения прикладных задач расчета страховых схем.

Планируемые результаты обучения

Знание основ математического моделирования схем имущественного страхования.
Приобретение навыков применения инструментов управления риском.
Способность расчета основных показателей финансовой устойчивости страховщика.
Способность решения задач выбора оптимальных в определенном смысле параметров рисковой ситуации, в том числе с использованием франшиз и перестрахования.
Умения по построению оптимального инвестиционного портфеля
Получение навыков актуарных вычислений для страховых схем при использовании франшизы
Получение знаний по созданию оптимальных схем страхования

Содержание учебной дисциплины

Основные понятия теории страхования (ущерб страховщика, ущерб клиента, премия, собственный капитал, рисковая ситуация)
Аппроксимации распределения суммарного ущерба.
Инструменты управления риском (франшиза и перестрахование).
Основы портфельной теории

Элементы контроля

Самостоятельная работа
задачи по портфельной теории
Домашняя работа
Итоговая аттестация
Аудиторная работа

Промежуточная аттестация

2024/2025 3rd module
0.133 * Аудиторная работа + 0.133 * Домашняя работа + 0.6 * Итоговая аттестация + 0.134 * Самостоятельная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Anholt, R.R.H. Dazzle 'Em With Style: The Art of Oral Scientific Presentation / Robert R.H.Anholt. - 2nd edition. - Elsevier Academic Press, 2006 – 171 p. – ISBN 9780123694522. - Текст: электронный // DB ProQuest Ebook Central (ebrary) [сайт]. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=270284&query=Dazzle%2B%2527Em%2BWith%2BStyle%253A%2BThe%2BArt%2Bof%2BOral%2BScientific%2BPresentation
Fraser C. Business statistics for competitive advantage with Excel 2016: basics, model building, simulation and cases. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2016. 475 с.
Arnott R.J., McMillen D.P. A Companion to Urban Economics. John Wiley & Sons, 2006. 604 p.
Barendregt, H., Dekkers, W., Statman, R. Lambda calculus with types. – Cambridge University Press, 2013. – 856 pp.
Bourbon-Geoghegan, A.-M. A bridge labe, a bridge between the middle ages anthe renaissance. (French text). City University of New York, ProQuest Dissertations Publishing, 1987
Canty D. Agile for Project Managers – Auerbach Publications, 2015 – 234 p. ISBN:9781482244984 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)
Choong Park, Deborah J. MacInnis, and Andreas B. Eisingerich. Exponential Branding. - John Wiley & Sons, Incorporated, 2016. [Электронный ресурс]. — URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4691474&query=marketing
Clive Wilson Designing the Purposeful Organization: How to Inspire Business Performance Beyond Boundaries, Kogan Page © 2015 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=77664, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)
Eric Schaeffer Industry X.0: Realizing Digital Value in Industrial Sectors, Kogan Page, 2017
Evans, N. D. (2017). Mastering digital business: How powerful combinations of disruptive tech-nologies are enabling the next wave of digital transformation. Retrieved from https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=123228
Fraley, G. Jack's Notebook: A Business Novel about Creative Problem Solving, Thomas Nelson, 2007 (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=37680 , для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)
Guo, Chao, and Wolfgang Bielefeld. Social Entrepreneurship : An Evidence-Based Approach to Creating Social Value, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1637065.
Linde, Charlotte. Life Stories : The Creation of Coherence, Oxford University Press, Incorporated, 1993. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=431059.
Lyons, C. (2009). I Win, You Win: The Essential Guide to Principled Negotiation. A&C Black Business Information and Development.
Metcalf, Barbara Daly; Metcalf, Thomas R. A Concise History of Modern India. Cambridge University Press, 2012. Pp. 364. ISBN: 978-1-107-02649-0, 978-1-107-67218-5, 978-1-139-20780-5, 978-1-139-52649-4, 978-1-139-52769-9, 978-1-139-52888-7, 978-1-139-53116-0, 978-1-139-54047-6, 978-1-283-57506-5. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=977222.
Miodownik, D., & Barak, O. (Eds.). (2013). Nonstate actors in intrastate conflicts. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
Parta, R. Eugene. Empirical Assessment of Radio Liberty and Western Broadcasting to the USSR During the Cold War, Hoover Institution Press, 2007. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3301867.
Ruthchild, Rochelle Goldberg. Equality and Revolution : Women's Rights in the Russian Empire, 1905-1917, University of Pittsburgh Press, 2010. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2039271.
Sargeant, Adrian, and Jen Shang. Fundraising Principles and Practice, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4802529
Scollon, Ron, and Scollon, Suzie Wong. Discourses in Place : Language in the Material World, Routledge, 2003. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=172831.
Second Language Acquisition: An Introductory Course By: Gass, Susan M; Babb-Rosensfeld; Plonsky, Luke; Behney, Jennifer. Routledge. ISBN: 978-0-415-89478-4, 978-0-415-89495-1, 978-0-203-13709-3, 978-1-136-48877-1, 978-1-136-48879-5, 978-1-136-48880-1, 978-1-299-81206-2. Education (General).
von, Rosing, Mark, et al. The Complete Business Process Handbook : Body of Knowledge from Process Modeling to Bpm, Elsevier Science & Technology, 2014. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1888539.
Walaski P. (2011). Risks and Crisis Communications: Methods and Messages. John Wiley & Sons Incorporated.
Winkler, B. A Flow-of-Funds Perspective on the Financial Crisis.Volume I: Money, Credit and Sectoral Balance Sheets / Bernhard Winkler, Ad van Riet, Peter Bull. - London: Palgrave Macmillan, 2014. – 317 p. Retrieved from: https://link.springer.com/book/10.1057/9781137352989
Zasoursky, Ivan. Media and Power in Post-Soviet Russia, Routledge, 2002. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4693161.
Актуарная математика в задачах : учеб. пособие для вузов, Фалин, Г. И., 2003
Кибзун, А. И. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями : учебное пособие / А. И. Кибзун, Ю. С. Кан. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 372 с. — ISBN 978-5-9221-1148-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2199 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Страхование, Балабанов, И. Т., 2003
Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска : учеб. пособие для вузов, Шоломицкий, А. Г., 2005

Авторы

Преснова Анна Павловна
Голубин Алексей Юрьевич
Крепкер Виктор Алексеевич

Программа дисциплины