2024/2025
Оптимизация дележа риска в задачах финансовой математики
Статус:
Дисциплина общефакультетского пула
Кто читает:
Департамент прикладной математики
Когда читается:
3 модуль
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Голубин Алексей Юрьевич
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
40
Программа дисциплины
Аннотация
Первая часть курса:
Введение в терминологию теории инвестиционных портфелей. Формальная постановка задач выбора оптимального инвестиционного портфеля при различных вероятностных ограничениях на финальный капитал инвестора. Изучение случая нормального распределения финального капитала. Решение задач с помощью теоремы Куна-Такера (см. Методы оптимизации).
Вторая часть курса:
Основные понятия математической теории страхования. Способы вычисления величины страхового взноса. Связь между ущербом клиента и страховой выплатой клиенту. Аппроксимация суммарного ущерба страховой компании (т.е. страховщика). Оптимизация дележа риска между страховщиком и клиентом. Учет дополнительных ограничений на финальный капитал страховщика.