2024/2025![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Элементы контроля](/f/src/global/i/edu/controls.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Основы актуарной математики
Статус:
Дисциплина общефакультетского пула
Кто читает:
Департамент прикладной математики
Когда читается:
1, 2 модуль
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Голубин Алексей Юрьевич
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
62
Программа дисциплины
Аннотация
Дисциплина относится к разделу ООП «дисциплины по выбору студентов (специализация «Прикладные методы стохастического анализа»). На начало изучения от студента требуются базовые знания в следующих дисциплинах учебного плана: математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика, теория риска, случайные процессы и теория массового обслуживания, методы оптимизации.
Цель освоения дисциплины
- Обучение студентов принципам управления риском в страховании, принятия решений в рисковых ситуациях для различных типов страховых схем.
- Обучение методам формализации и решения задач определения финансовых характеристик, а также оптимизации параметров страховых схем.
- Формирование представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по основам анализа, расчета важнейших показателей финансовой устойчивости, оптимизации страховых схем, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области теории страхования и смежных с ней областях.
- Подготовка студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного плана по направлению Прикладная математика, а также смежных направлений и специальностей подготовки.
- Формирование практических навыков выбора метода решения и составления алгоритмов для решения прикладных задач расчета страховых схем.
Планируемые результаты обучения
- Знание основ математического моделирования схем имущественного страхования.
- Приобретение навыков применения инструментов управления риском.
- Способность расчета основных показателей финансовой устойчивости страховщика.
- Способность решения задач выбора оптимальных в определенном смысле параметров рисковой ситуации, в том числе с использованием франшиз и перестрахования.
Содержание учебной дисциплины
- Основные понятия теории страхования (ущерб страховщика, ущерб клиента, премия, собственный капитал, рисковая ситуация)
- Методы расчета страхового взноса (премии).
- Аппроксимации распределения суммарного ущерба.
- Инструменты управления риском (франшиза и перестрахование).
- Динамические модели страхования (процессы риска).
Элементы контроля
- Самостоятельная работа
- Домашнее задание
- АктивностьОценки выставляются преподавателям на основе его рабочих материалов не по десятичной шкале
- ЭкзаменОдин вопрос в билете и дополнительные вопросы по курсу, включая задачи
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 2nd module0.16 * Активность + 0.2 * Домашнее задание + 0.04 * Самостоятельная работа + 0.6 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Актуарная математика в задачах : учеб. пособие для вузов, Фалин, Г. И., 2003
- Страхование, Балабанов, И. Т., 2003
- Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска : учеб. пособие для вузов, Шоломицкий, А. Г., 2005
Рекомендуемая дополнительная литература
- Введение в актуарную математику (страхования жизни и пенсионных схем), Касимов, Ю. Ф., 2001
- Теория и практика рискового страхования, Иванов С.С., 2007
- Фалин, Г. И. Актуарная математика в задачах : учебное пособие / Г. И. Фалин, А. И. Фалин. — 2-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 192 с. — ISBN 5-9221-0451-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59348 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.