Конструирование и управление инвестиционным портфелем

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс обязательный (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 3 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Онлайн-часы: 20

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Курочкин Сергей Владимирович

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: русский

Кредиты: 3

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина предназначена для подготовки специалистов в области инвестиций на фондовых рынках. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики обращающихся на нём инструментов; уметь пользоваться базами данных, содержащих цены активов, ставки и др., представленными в общедоступных источниках; уметь производить математические и статистические расчёты с помощью табличных процессоров на ПЭВМ.

Цель освоения дисциплины

- знакомство слушателей курса с мотивами инвесторов использовать для вложений структурированные продукты; - понимание студентами «анатомии» структурных продуктов, принципов их формирования; - приобретение практических навыков по проведению расчетов касательно структурных продуктов на конкретных реальных примерах.

Планируемые результаты обучения

студент должен: знать: - цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг, - основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом из них, а также соотношение ответственности клиента и менеджера, - проблемы и принципы принятия решений в условиях неопределенности, «предпочтения инвестора», - соотношения между доходностью и риском при совершении инвестиций;
студент должен владеть: - понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; - понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; - методами формирования оптимального инвестиционного портфеля; - методами оценки эффективности инвестировании
студент должен уметь устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными им стратегиями управления портфелем, - решать простейшую задачу иммунизации портфеля облигаций (для единичного обязательства, с небольшим набором активов), - рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по известным характеристикам составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в портфеле,