• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2024/2025

Эконометрика (продвинутый уровень)

Статус: Курс обязательный (Финансовый инжиниринг)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: с онлайн-курсом
Онлайн-часы: 26
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 64

Программа дисциплины

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг"». Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • • разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
  • Иметь представление о спектре подходов к оценке регрессии.
  • Уметь тестировать адекватность оцененных моделей и корректировать способы оценки параметров в случае выявления отклонений
  • Уметь выявлять эндогенность, подбирать инструментальные переменные, тестировать валидность и релевантность инструментов
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Повторение
  • Тема 2. Линейная регрессия и метод наименьших квадратов
  • Тема 3. Несмещенность оценок
  • Тема 4. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
  • Тема 5. Эффективность оценок и теорема Гаусса–Маркова
  • Тема 6. Доверительные интервалы
  • Тема 7. Тестирование гипотез
  • Тема 8. Фиктивные переменные и тест Чоу
  • Тема 9. Тесты на правильную функциональную форму модели
  • Тема 10. Модели анализа панельных данных.
  • Тема 11. Мультиколлинеарность
  • Тема 12. Гетероскедастичность
  • Тема 13 Автокорреляция
  • Тема 14. Модели бинарного выбора
  • Тема 15. Системы эконометрических уравнений. Эндогенность
  • Тема 16. Модели панельных данных
  • Тема 17. Линейные модели временных рядов. Нелинейные модели временных рядов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен: Письменная работа
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 2nd module
    0.5 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен: Письменная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010
  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
  • Высшая математика для экономических специальностей : учебник и практикум для вузов, Кремер, Н. Ш., 2010
  • Эконометрика. Начальный курс, Магнус, Я. Р., 1997

Авторы

  • Сычева Вера Ивановна
  • Борзых Дмитрий Александрович