Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.

  • A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2024/2025

Теория финансов

Статус: Курс обязательный (Финансы)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Где читается: Банковский институт
Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: с онлайн-курсом
Онлайн-часы: 20
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Финансы
Язык: английский
Кредиты: 6

Course Syllabus

Abstract

This course is designed to introduce to students the fundamental issues of the Theory of Finance. It is an in-depth study of what the fundamental properties of key financial instruments are and what techniques based on these properties for appropriate pricing and / or detecting mispricing have been suggested. In addition to a thorough insight into fundamental theoretical concepts the course covers some areas of related applied / quantitative research.Two key types of financial instruments are studied throughout the course, bonds and equities. The course’s focus is on fundamental and advanced concepts as well as applications in asset pricing in bond and equity markets. It investigates into what are approaches to asset pricing when pay-offs are certain (fixed claims) and when pay-offs are uncertain (state contingent claims).The course provides essential knowledge and competence at a postgraduate level to those students who intend to follow careers in applied or quantitative finance, as well as to those students who intend to pursue further research. It would be beneficial for perspective CFA level 2&3 test takers as well.