Бакалавриат
2024/2025
Эконометрика-1
Статус:
Курс обязательный (Экономический анализ)
Направление:
38.03.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Максимов Андрей Геннадьевич
Язык:
русский
Кредиты:
5
Программа дисциплины
Аннотация
В процессе освоения дисциплины студент ознакомится с основными понятиями и инструментами эконометрических методов исследования; научится применять основные инструменты для моделирования поведения экономических агентов и параметров экономических процессов, содержательно интерпретировать полученные результаты и оценивать их качество. Пререквизиты: Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей, Математическая статистика, Экономическая теория
Цель освоения дисциплины
- В результате освоения дисциплины студент ознакомится с основными понятиями и инструментами эконометрических методов исследования; будет знать этапы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; научится применять основные инструменты для моделирования (оценки ) параметров модели , содержательно интерпретировать полученные результаты и оценивать их качество.
Планируемые результаты обучения
- Демонстрирует навыки владения эконометрическим инструментарием в соответствии с темами.
- Оценивает параметры регрессионных моделей ("вручную" и с применением эконометрических пакетов)
- Интерпретирует свойства полученных оценок параметров модели
- Интерпретирует полученные результаты моделирования
- Проверяет гипотезы
Содержание учебной дисциплины
- Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
- Повторение. Основные понятия теории вероятностей. Распределения: нормальное, t-F-, Хи-квадрат и др.
- Повторение. Основные вопросы математической статистики. Выборка и статистическое оценивание. Проверка статистических гипотез
- Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной
- Метод наименьших квадратов (МНК)
- Теорема Гаусса-Маркова
- Дисперсионный анализ
- Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия
- Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного члена).
- Геометрическая интерпретация МНК
- Множественная линейная регрессия. Оценка параметров МНК. Теорема Гаусса-Маркова
- Проверка линейных гипотез о значениях параметров множественной линейной регрессии
- Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели
- Фиктивные (dummy) переменные
- Мультиколлинеарность данных: Отрицательные последствия, признаки, методы "борьбы" с мультиколлинеарностью..
- Консультации перед проведением текущего и промежуточного контроля. Проведение текущего контроля
Элементы контроля
- Активностьоценка формируется из активности на лекционных и семинарских занятиях, блиц-проверочных работ
- Кр1
- ЭкзЗадания в форме тестов и задач
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511223 (дата обращения: 27.08.2024).
- Кеннеди, П. Путеводитель по эконометрике : учебник / П. Кеннеди , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016 — Книга 1 — 2016. — 258 с. — ISBN 978-5-7749-1155-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143369 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Кеннеди, П. Путеводитель по эконометрике : учебник / П. Кеннеди , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016 — Книга 2 — 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-7749-1156-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143370 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510046 (дата обращения: 27.08.2024).
- Методы эконометрики - Айвазян С. А. - Магистр - 2022 - https://znanium.com/catalog/product/1840468 - 1858244 - ZNANIUM
- Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510472 (дата обращения: 27.08.2024).
Рекомендуемая дополнительная литература
- Магнус, Я. Р. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике : монография / Я. Р. Магнус, Х. Нейдеккер , под редакцией С. А. Айвазяна. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 496 с. — ISBN 5-9221-0262-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59304 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.