Магистратура
2024/2025




Эконометрика (продвинутый уровень)
Статус:
Курс обязательный (Инвестиции на финансовых рынках)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Онлайн-часы:
28
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Языков Артем Анатольевич
Прогр. обучения:
Инвестиции на финансовых рынках
Язык:
русский
Кредиты:
6
Программа дисциплины
Аннотация
Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) и могут быть использованы в курсах «Макроэкономика финансовых рынков», «Корпоративное управление», «Стохастический анализ в финансах», «Управление финансовыми рисками» и др. Учебный процесс состоит из изучения студентами лекций и решения основных типов задач на семинарских занятий, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.
Цель освоения дисциплины
- Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса магистратуры. Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации
Планируемые результаты обучения
- • разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
- Иметь представление о спектре подходов к оценке регрессии.
- Уметь тестировать адекватность оцененных моделей и корректировать способы оценки параметров в случае выявления отклонений
- Уметь выявлять эндогенность, подбирать инструментальные переменные, тестировать валидность и релевантность инструментов
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Количественные методы анализа экономики: элементы теории вероятностей и математической статистики-1
- Тема 2. Количественные методы анализа экономики: элементы теории вероятностей и математической статистики-2
- Тема 3. Метод наименьших квадратов: задача оптимизации
- Тема 4. Геометрия МНК
- Тема 5. Условная дисперсия и условное математическое ожидание
- Тема 6. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез
- Тема 7. Дамми-переменные и сравнение вложенных моделей
- Тема 8. Мультиколлинеарность
- Тема 9. Гетероскедастичность
- Тема 10. Автокорреляция
- Тема 11. Метод максимального правдоподобия и модель бинарного выбора
- Тема 12. ARIMA модель для временных рядов
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 2nd module1 * Контрольная работа 1
- 2024/2025 3rd module0.4 * Домашнее задание + 0.6 * Контрольная работа 2
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
- Вакуленко, Е. С. Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518580 (дата обращения: 27.08.2024).
- Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13226-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519354 (дата обращения: 27.08.2024).
- Эконометрика (продвинутый курс) : применение пакета STATA: учебное пособие для вузов, Вакуленко, Е. С., 2021
- Эконометрика: работа с данными на компьютере : практикум, Борзых, Д. А., 2021
- Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2021
Рекомендуемая дополнительная литература
- Эконометрика. Начальный курс, учебник, 8-е изд., 504 с., Магнус, Я. Р., Катышев, П. К., Пересецкий, А. А., 2007