Магистратура
2024/2025
Машинное обучение в финансах
Статус:
Курс обязательный (Финансовые стратегии и аналитика)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Департамент экономики и финансов
Где читается:
Факультет экономики (Пермь)
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Кашин Дмитрий Викторович
Прогр. обучения:
Финансовые стратегии и аналитика
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
36
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках данного курса студенты смогут получить базовые знания программирования на языке на Python и познакомиться со всей необходимой для этого инфраструктурой и библиотеками (Jupyter notebook, Github, Pandas, Numpy, Sklearn, Matplotlib, etc). Мы разберемся в том, как работают основные методы и технологии машинного обучения, как для задач классификации, так и регрессии (от линейной/ логистической регрессии до случайных лесов и глубоких нейронных сетей). Внимание будет уделено процессу гипертюнинга параметров моделей, использованию бустинга, кросс-валидации и тп. Примеры использования данных технологий будут базироваться на задачах, связанных с факторным инвестированием в целом и предсказанием форвардных доходностей акций в частности. Для этого мы разберемся в процессах загрузки и обработки данных, визуализации, расчета факторов, тестирования идей и проч. Попутно студенты смогут получить знания о том, что такое факторное инвестирование, какие бывают факторы и в чем их смысл (risk/reversal, momentum, quality, growth, etc).